Всем привет!

Вчера истек бычий спред по РИ, и насколько я понимаю теорию, на счет должна была после вечернего клиринга упасть сумма равная разнице между страйками.
Однако, зачисленная сумма оказалась существенно меньше.
Брокер сообщил, что так как РИ вырос, то опционы были исполнены автоматом в течение дня, а по вопросам расчета маржи нужно обращаться на биржу.
Объясните плиз почему так получилось или может я что не учел при создании спреда?

Всем привет!

Подскажите новичку, когда на рынке появятся опционы с экспирой в декабре по четвергам (по аналогии с ноябрем)?
Пока что я вижу только экспирацию 17.12.20

Всем привет!

Читаю потихоньку Натенберга и обратил внимание, что при создании опционных конструкций сначала необходимо рассчитывать их теоретическое приемущество.
Насколько я понял, само значение считается как разница между теоретической и фактической ценами.
Вопрос в знаке.
Верно ли я понял, что позиции в коллах (лонг и шорт) дают знак +?
Лонг в путах дает знак "-", а шорт в путах — "+"?

Всем привет!

Появились кое-какие соображения насчет опционных и хочется их проверить на практ пока на демо.
Есть ли опционное демо в квике или еще есть варианты с условиями близкими к «боевым»?

Возник у меня такой вопрос сегодня.
Ведь по тренду можно открыть позицию и по любому активу; риски можно ограничить стопами и объемом позиции.
Но с другой стороны, раз есть трендовые стратегии по опционам, то, значит, люди ими пользуются.

Может быть у трендовых опционных конструкций есть еще какие-нибудь серьезные преимущества перед лонгами/шортами «простых» активов?

Чуть было не написал «книгу Ротенберга»...)
Теперь есть пища для ума, и я смогу расти над собой.
Если буду писать глупые вопросы, то сразу троллить не надо.

Первые вопросы:
1)можно ли на сайте option.ru наложить друг на друга графики от разных портфелей?
2) можно ли в одном портфеле использовать несколько базовых активов?

ЗЫ: анализ опционов в квике мне недоступен, так как брокер с опционами не работает..