С системой временно покончено. Она была придумана для разгона счета, но за полгода при максимальных плечах только около 100% доходность при просадках 50%. Можно сохранить доходность и намного уменьшить просадки — нужно торговать по этой системе малокоррелируемые инструменты. Но для этого нужно больше денег, а для этого нужно разогнать счет) Замкнутый круг ) Да и к ручной торговле больше душа лежит, там тоже «система», но уже система анализа рынка и принятия решений. Руками как то спокойнее торговать, больше в себе уверен так сказать. А на эти деньги, которые были забиты под алгоритм купил декабрьских опционов СИ, но пока не буду говорить каких. 
   В ручной торговле наблюдаю прогресс. Месяц в плюсе на 20% примерно. Как и предыдущий. И опять одна прибыльная сделка ) Вот:


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/263710.php
 Тут описание системы.


   Систему на прошлых данных не тестировал, считаю это вредительством своего времени, сил и денег, а так же иллюзией и самообманом. В системе заложена четкая и простая логика, которая предпологает положительное мат.ожидание. Задача разогнать с помощью нее счет на максимальных плечах, поймать счастливого черного лебедя до того как прилетит черный лебедь неудачи. Заодно сравнить результаты торговли по алгоритму системы с результатами ручной торговли. И тут и там задача разогнать депозит.
  Вот график доходности системы:
 

( Читать дальше )

Вот вопрос. 
Есть система, за 4 месяца с её старта, вот такой график эквити:

 
   Торговля пока только на СИ, фьючерсами. В месяц сделок 30-60.
  Самый главный её плюс- то что она была придумана не методом подгона и какого то тестирования на прошлых данных. Будущее не зависит от совокупности прошлых данных и каждый последующий момент времени не ведет себя так же как все моменты прошлого, подогнанные под какую то формулу. Данная система была придумана логически и очень просто. По задумке у нее просто головокружительное мат.ожидание! Пока оно реализовывается.
    Пока что я её использую для разгона 30-ти тыс. руб. Плечи максимальные, причем позиции присутствуют непрерывно, покупается контрактов столько, на сколько хватает денег. Это всё минусы.
   Конечно, какое бы не было мат. ожидание, все равно возможна серия убыточных сделок. И это может печально закончиться. Что бы сделать -50% счета, нужны будут где то 5 убыточных сделок подряд. Что бы совсем был траур нужно сделок 10 подряд убыточных. НО! Даже 5 убыточных сделок по логике этой системы очень маловероятно. Поэтому — РАЗГОН! Почему бы не рискнуть когда огромнейшие шансы на твоей стороне? Ведь выигрывает тот кто рискует когда нужно и стремиться не рисковать когда шансы не благоволят. 

( Читать дальше )

Как дела с торговлей дальними опционами с исполнением через 3 мес.? Например сейчас 15.09.15? Какая ликвидность? С каким спредом от теоритической цены можно войти?
Еще вопрос самым гурманам ) В ликвидных ближних опционах далеко в деньгах, например 15.07.15 со страйком 58 000, есть роботы, арбитражеры? вобщем такой же вопрос- как с ликвидностью? )

Нууу… рынок мне не дал… ) 
Закрылся в немного в прибыли. По некоторым признакам топливо для роста сгорело пока. Да и оставление максимальных плеч на следующий день, когда цена рядом с безубытком, влечет неконтролируемые риски. Порадовали опционы хоть, за 2 дня +50% к счету, но это уже другая история… )

Максимальное плечо набрано. Стоп в безубытке на 52770. 
Шансы великолепны по-моему )

Всё идет как рассчитывал. Удвоил лонг. Стоп в безубытке на 52310. Плечо сейчас 1 к 5. По плану еще одно удвоение позиции до максимального плеча.

Если это не шорт, то лонг! Позиция маленькая, буду агрессивно увеличивать если направление будет оставаться вверх. Стоп пунктов 200-300. Рассчитываю на стремительный тренд вверх в течении нескольких дней.

Сдеок не было 7 дней. Теперь по системе время пробовать шорт. Минимальный объем как всегда сначала и стоп в районе 1000 пунктов.

 

Да прибудет с нами волатильность
аминь 
И тренды! 
матьего
------------------------------------------
Закрыл шорт 27-го в 14:15. Минус 5% счета.

Опять вверх не захотел СИ ) Лонг закрыл в безубытке. Теперь попробую начать заходить вниз, размер позы маленький пока, стоп тоже маленький, так как предположение- что вниз плавно и хорошо пойдет. А дальше, если так и пойдет, быстрое увеличение позиции вплоть до максимального плеча с короткими стопами в безубытке. По моему самый логичный вариант.




.........................
Закрыл шорт в 23:35