Доброй ночи, коллеги!

Какое-то время назад я присоединился к апологетам HFT. Построил ряд систем с малым доходом на сделку и стал искать контору с низкой комиссией (меньше, чем средний профит на сделку). Контора была найдена — и всего одна. Это — LMAX (ни разу не реклама). Процесс идет своим чередом.

Через какое-то время я задумался о расширении бизнеса и обратил свой взор на крипту. На крипте (ну это, типо, хайтек такой) встречаются разные странные вещи. Например, рибейт — отрицательная комиссия при исполнении функций маркетмейкера (ММ), т.е. при выставлении ордера в такую зону, чтобы об ордер мог закрыться любой энтузиаст. Речь идет о торговле лимитными ордерами.

Мне вначале показалось, что работа лимитными и маркет-ордерами похожа (ну тупой я, что поделаешь). Более глубокое исследование показало, что это две разные вселенные.

Работа по маркету — это (грубо) эвклидова геометрия. Если прибыльную систему инвертировать — получится убыточная (и наоборот).
Работа лимитниками — это (грубо) неэвклидова геометрия. Убыточная система после инверсии (меняем bid на sell и наоборот) с большой вероятностью так и остается убыточной.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вначале я хочу поздравить Виктора Тарасова с взятием (в моменте) планки 43% доходности.
И пусть это валовая доходность и без комиссий — до начала ЛЧИ 2019 даже в такой результат никто не верил.

Признаюсь, в прошлом у меня были вопросы к Виктору, я даже как-то спонсировал конкурс-расследование касательно него.
Однако, результат расследования, а, главное, реакция на него Виктора, меня вполне удовлетворили. Нормальный мужик, IMHO, удар держит.

Теперь позволю себе задать сообществу СЛ простой вопрос.
В дискуссии, затеянной Евгением (kbrobot) касательно Виктора, большое внимание уделялось брокерским комиссиям.
И в комментариях постоянно проскакивали утверждения, что с такой комиссией, как у Виктора, построить профитную ТС вообще элементарно.

ВОПРОС:
Представим себе, что биржевая комиссия равна нулю, а брокерская составляет 0.0005% вместе с проскальзыванием (для эстетов — можно наоборот).
Есть ли у кого-то ТС, стабильно показывающая профит при таких условиях?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Вначале была слово биржа MT-Gox. Потом появились другие криптобиржи.

Довольно быстро стал формироваться рынок процентных ставок. Желающие открыть шорт по битку брали его в долг и платили за это проценты. Соответственно — первые биржи превратились в EBB с набором предложений по привлечению и размещению крипты. Ставки гуляли сами по себе и могли сделать несколько десятков концов в день в любую сторону.

Потом появились «вечные» фьючерсы (perpetual futures). Пока только на биток и эфир (BitMEX, Deribit, OKex, ...). За удержание «виртуальной» позиции в BTCUSD или ETHUSD клиент получает или доплачивает ставку своп. Биржа утверждает, что не берет себе ни сатоши, а ставка определяется исключительно балансом спроса и предложения. Неттинг делается от 1 до 3 раз в сутки. Ставки стали более стабильными.

ВОПРОСЫ:
1. Кто может точно рассказать, как по perpetual futures рассчитывается fund rate? А то я немного запутался...
2. Кто что думает по вопросу применимости подобной схемы к традиционным парам со свопом, определяемым извне (EURUSD, USDJPY, XAUUSD, ...). М.б. это и есть будущее рынка фьючерсов?

Буду признателен за любые (умные) мысли.

С уважением

Коллеги!

А есть ли на рынке коммерческое изделие, позволяющее тестировать стратегии на тиковых данных и размещать ордера на исполнение без косяков, в ценовой категории до $100k (аренда — до $5k)? Т.е. нужен терминал/тестер, оптимизатор не обязателен. CQG не предлагать.

Сам для пары пилотных HFT-проектов использую TSLab и MT5, параллельно ваяется своя енжина.
Оба приведенных продукта неплохо работают, пока мы не начинаем работать с задержками не больше минуты (скромно молчу про секунды и миллисекунды, про микросекунды даже не заикаюсь). Дальше оба продукта начинают грубо косячить, как на тесте, так и на исполнении.
Поддержка все всасывает, что-то корректирует, по чему-то явно отписывается, что не видит смысла вносить в продукт измененения и просит учитывать различия ручками и/или с помощью самописного софта.
Не хочу (и не буду) устраивать здесь говносрач продуктивное интеллигентное обсуждение указанных продуктов, но косяков в них полно (на малых таймфреймах), что-то лечится (напильником — реверс-инжиниринг и переписывание отдельных dll), что-то не лечится (лезть в ядро некошерно, да и незачем).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Сразу хочу попросить прощения за собственную гиперактивность в течение последних 48 часов. Неожиданно из командировки попал на отдых, делать особо нех, приходится разминаться творчеством.

Так вот. Поскольку персона я снобистская и некомфортная — меня как только на СЛ не  пытались оскорбить и обидеть. Отдельные слабоумные персонажи пытались наехать на отца (покойного) и мать, но без особых успехов.
Но никому не удавалось так задеть меня, как Лис'се… Эта уважаемая женщина обвинила меня в том, что я, кроме Пушкина, практически не знаком с альтернативной русской (ну и зарубежной) поэзией.

Пепел Клааса долго стучал в мое сердце и вылился в нижеприведенный опус.
Модерам — просьба не сносить в ОФФТОП. Это не чистый трэш, а токмо хроника трудовых будней СЛ.

Хитрой Лис'се и ее Photoshop'у
KLoYH, залезшему с золотом в жопу
Всем лудоманам, включая Гуся
Я посвящаю сей опус бездарный
Помните — рынок, он очень коварный
Элементарно словить здесь лося

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Всегда с живым интересом читаю дискуссии про ЗОЖ на СЛ. К моему удивлению, на форуме присутствует значительное количество специалистов по медицине, биохимии, эндокринологии и связанным темам. Уж точно в разы больше, чем разбирающихся в трейдинге.

Сам я тоже изучаю связанные вопросы и практикую полезные вещи, но несколько по другой причине. Дело в том, что за свою долгую и счастливую жизнь я практиковал массу вредных вещей, вроде обжорства и наркотиков (отказался), алкоголизма и курения (ограничил, но не отказался). Так что теперь приходится восстанавливаться, а лично для меня это стало, скорее, вопросом выживания.

С другой стороны, в процессе своего постепенного избавления от вредных привычек я провел массу дискуссий с приверженцами ЗОЖ на тему его влияния на продолжительность жизни. В этом вопросе мои собеседники были вполне честны — и соглашались, что ЗОЖ оказывает весьма малое влияние на реальную продолжительность жизни (не теоретическую) и никак не защищает от автокатастроф, уличного насилия и даже от стресса.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Как же достал этот говносрач джентельменский обмен мнениями между уважаемыми коллегами (см. заголовок топика).
К сожалению, и мне удалось кое-что приложить к началу этого обмена мнениями, так что своей вины я ни с кого не снимаю.

Бестолковость этой бесконечной пикировки напоминает известное произведение «Лебедь, рак и щука».
Правда, очень трудно выяснить — кто из троицы из ху?
Я, как человек верящий в разумное и светлое, думаю, что Лебедь — это Лис'са, Рак — это Le$niK (очень упрямый, но иногда дает заднюю), а Гусь — ну, в-общем, Вы меня поняли.
С другой стороны, если брать прямое сравнение животных прототипов, то Лебедь — это Гусь (а что, близко), Рак — все равно Les$niK, остается Лис'са. Такой подход, безусловно, грубее, но определенную стервозность у девушки точно не отнять.
Если есть еще какие-то варианты, не замеченные мной, прошу писать в камментах.

Для прекращения этого говносрача обмена мнениями и перевода его в спокойное, затухающее русло, я решил написать стих. Дабы не заниматься излишним морализаторством, я выбрал не Крылова, а Александра «наше фсе» Пушкина. Опус приведен ниже. Просьба сильно не критиковать рифму и размер — написано, как говорится, в одно касание. Однако, безусловно, замечания и дополнения приветствуются.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Остается 2 полных дня для публикации своих торговых систем на означенном конкурсе https://smart-lab.ru/blog/557045.php

Пока интерес предельно низкий — заявился и опубликовался bozon, пару умных вопросов задала tashik.

То ли дело в копеечном призовом фонде 25/40 тыр, то ли никто не хочет гралить Пааль (((

В любом случае до позднего вечера Вс, 08.09.19 время есть.
Как всегда, приглашаются все желающие.

С уважением