Fat, я не сказал, что совсем не касается

Просто на большом таймфрейме эффект микроскопический, а на маленьком — гигантский

Ну и я не учу никого, а только дискутирую

С уважением

Fat, я сам пишу математику на Matlab и компилирую в dll

А ботов, терминал и коннекторы пишут программисты

С уважением

Алексей, противоположная система — это та, которая продает, когда покупает первая, и наоборот

Но теорема верна, только если мы выставляем лимитный ордер по цене закрытия последнего бара

Если же мы выставляем ордер с отступом (маркап), то все будет повеселее — и уже появятся профитные системы. Зато формулы усложнятся до полного безобразия

Я сам торгую лимитки с маркапами и весьма успешно
Но сами системы очень и очень сложны

Вангую — система с маркапами, основанная на одной или двух скользящих средних, в плюс не выйдет никогда

С уважением

Juris Tarvids, нене, ты чо! я ниразу не донкихот))

Мальчик buybuy, кстати, вы свои боты сами пишете, или нанимаете программера?

Juris Tarvids,  ой, не знаю как тренируюццо… походу это перманентное состояние с небольшими периодами просветления сознания. 
Но в это время в инете их нет)

Мальчик buybuy, у вас неточность в постановке задачи. Вначале постановки вы утверждаете за все лимитки, затем выясняется, что только для ТФ <=5 минут, а для высших ТФ это не касается. Это такой эзопов язык в постановке. Наверняка в вашей постановке еще куча ребусов, которые вы приготовили для любителей кроссвордов. Хорошая задумка, поддерживаю, но участвовать в этой теме не буду, ибо рынок и сам есть сложнейший кроссворд.

Без обид, бро)

Gella, ужо готовятся. тренируются... 

Gella, не, не случиццо...
 Наоборот!
Воодушивишься на подвиги! 
Токмо, слишком там, не подвигуй… блюди меру! 

Мальчик buybuy, звучит красиво, но непонятно. Сумма эквити системы, понятно. А вот что за противоположная к ней, не понятно)
Давайте на пальцах. Берем среднюю, при перегибе вверх, считаем что можно лонговать и двигаем лмимитку на Лонг, с отступом. На выход ставим лимитку но определенном расстоянии от входа. Ну и так далее.
Совсем не обязательно это делать до посинения)

Juris Tarvids, ой, хоть кто-то в меня верит...
я не знаю… после такого у меня может случиццо нервный срыв...

Juris Tarvids,  и осень скоро)))
пойдут обострения. 

ves2010, можешь подробнее описать? тема интересная. Используешь в реале преобразование Фурье в ботах? и какие задачи решил с его помощью?

Gella, Обратил внимание. Но, подумл, а мож, ошибся... 
оказалось — не, не ошибся. 

Gella, Я в тебя верю! Держися! 

Алексей, потому, что это сложный математический факт

Он гласит, что сумма эквити системы и противоположной к ней представляет из себя монотонно убывающую функцию, не зависящую от системы (если мы торгуем одинаковым сайзом).

Поскольку сумма этих 2-х эквити достаточно сильно убыточна, то они могут быть убыточными одновременно, а задача выхода в плюс является весьма нетривиальной.

При несогласии — приведите пример системы, основанной на любом индикаторе ТА, которая хотя бы не сливает при работе лимитками.

С уважением

P.S. Все это, конечно, относится только к малым таймфреймам (1m, 5m), на старших  таймфреймах этот эффект незначителен.

Мальчик buybuy, почему лимитная система должна быть убыточна, загадка. Выбираем направление, и ставим лимитки на откатах. Почему убыточно то должно быть?

Juris Tarvids, ладно, не буду!
я сильная! 

Juris Tarvids, всех 
не заметил? ))

Двоечник, Ленинградском универе-а в каком универе в сша учился навальный?