Bloomberg узнал о влиянии ФСБ на планы Набиуллиной запретить криптовалюту — РБК (rbc.ru)

Опять Овальный виноват...

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Некоторые из вас расстраиваются, почему SL стал таким унылым.
Прочие восхищаются и требуют еще больше крови и мяса )))
Истина где-то посередине.

Сегодня (после очередного значимого успеха в постижении рыночных закономерностей) и я решил вставить свои 4 копейки (© известный анекдот) в обсуждение этой животрепещущей темы.

Начну издалека — (практически никому) не нравится модерация на SL. Ибо она есть, но как бы ее и нет )))

Попробую привести примеры аналогичных форумов (с другой тематикой) с хорошей и/или отличной модерацией.

1. club443.ru (он же ФЭР, он же форум Александра Экслера — это про тех, кто любит кино...)

Очень жесткая модерация. Модеры вконец <censored> выросли и украли форум у А.Экслера. Живут своей жизнью, но модерация зачетная.

2. habr.com

Идеальный пример. Все четко и по делу. Даже самые жесткие и политические темы (NGINX?) обсуждаются и модерируются красиво. С SL даже не сравнить ни в какой категории )))

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Модерация на СЛ — это реальные добрые E.T. (инопланетяне, если кто помнит Стивена «старика» Спилберга).
Они прибыли к нам из других вселенных, чтобы сделать нас добрее, толерантнее и мудрее. Really!

Вот я, к примеру, написал выстраданный пост про Covid. Указал тег «Общее развитие». Меньше, чем через час топик пропал из рейтинговых постов и ушел в категорию «Коронавирус». Почему? Да все очень просто...

Мой друг С.Д.Хомяк тоннами плодит посты «Как я, пойдя по@рать в туалет, заработал 680 руб. на Мечел». И это уже классифицируется, как трейдинг.
Я тоже мог бы назвать пост: «Как я не смог нажать 5 клавиш на клавиатуре, когда заболел Covid@». И это тоже был бы трейдинг.
Но это было бы гнусно и скучно, IMHO

Если кто-то считает, что я хоть чуть-чуть лукавлю — предлагаю чистый эксперимент.
Я опубликую фантазийный пост на одну из нескольких тем:
1. Как я забыл поставить стоп-лосс и едва успел добежать до раковины/унитаза
2. Как уринотерапия/калоскопия помогает мне поднимать деньги на российском рынке
3. Короткие опционы и преждевременная эякуляция
4. Как вредные привычки (анти-ЗОЖ) мешают трейдингу

Голосуйте, коллеги, ну или предлагайте свои варианты

Вангую — любая из обозначенных тем продержится в топе 24 часа и будет выведена на главную

С уважением

Доброе утро, коллеги!

Меня примерно неделю не было на форуме (был занят, виноват, исправлюсь).
Сижу, пересчитываю накопившееся говно золото.

Наткнулся на интересный месседж от уважаемого Seven_17 (USD).
Оказывается, он каждый каждый рабочий день тратит на работу 15 часов (с 10:30 до 01:30).
А в воскресенье устает на хоккее. Лучше бы уже в воскресенье на жене уставал, IMHO.
Про субботу ничего не сказано — значит, точно еврей...

Прочитал я все это — и мне стало очень стыдно, братья и сестры...
Ибо сам я стабильно уделяю работе не более 6 часов в день — 3 собственно работе и 3 саморазвитию (математика).
Остальное время уходит на семью, хозяйственные дела, коммуникации разнообразные, физзарядку и прочую ерунду (статистика подробная есть).
В плане трейдинга работают роботы, ессно. Последконтроль никто не отменял, но это софт и 2 ручные сессии по 30- минут/день.

И стало мне грустно и некомфортно...
И подумал я, а чего бы я мог добиться, если бы работе/трейдингу уделял не 3, а 15 часов в день?!
Каких грандиозных успехов я мог бы добиться? Или не мог?

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Доброе утро, коллеги!

Тема, ессно, провокационная. Это реально битва за holy grail ну или лютый говносрач по русски.

Навеяно топиками уважаемых Toddler и Иван Портной.

Начнем по порядку.

1. (Toddler) Насколько корректно применять инструментарий стохастического исчисления (в широком смысле, по Ширяеву/Жакод) к рыночным процессам?

1.1. Стохастические дифуры предполагают модель мира с всегда направленной в будущее «стрелой времени» и постоянно возрастающей энтропией. Простые численные эксперименты с ценами показывают, что это (скорее всего) не так.
1.2. Мартингальная модель (внезапно) пересеклась несколько десятков лет назад с взглядами сторонников модели «эффективного» рынка и все сразу решили, что это близкие и похожие вещи. И понеслась...

МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: Я так вообще не думаю. Более того, масса феноменов микроструктуры цен, которые мне удалось обнаружить, не описывается корректно ни обычными дифурами, ни стохастическими. Пора придумать что-то новое и креативное)

( Читать дальше )

Можно пояснить для тупых?

Кто победил в баттле?
Дмитрий ✔ или Тимофей Мартынов?

С уважением
 

Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )