Конкурс на 50,000 руб.!

Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что в этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.

ОБЪЯВЛЯЮ КОНКУРС:

50,000 руб. получит человек, который предъявит точную формулу для расчета этого слагаемого (комбинация H, L, C) в срок до 31.08.21.
С 01.09.21 эта оферта отзывается.

С уважением

P.S. Я сам эту формулу давно знаю. Конкурс устраивается исключительно для тренировки мозгов, ну и чтобы было кому переадресовывать неудобные вопросы )))