Подскажите пожалуйста по хеджированию позиции фьючерса опционом.
Вот к примеру стою я в лонге по Ри  тремя контрактами. И хочу застраховать длинную позицию покупкой пута на Ри.
Видится мне к примеру интересным 107500 страйк на месяц. Сколько мне нужно путов купить, чтобы закрыть убыток, который я получу от того, что индекс развернется и пойдет вниз? Где почитать об этом?

Заранее спасибо!