Спасибо за комментарии. Возможо расширение исследования и локализация массива наблюдения для случаев когда к примеру гэп экстримально широкий. Как в этом случае статистически ведёт себя рынок. Или например какой гэп наиболее вероятен на след день при закрытии рынка в сценарии сильное падение или рост.

Сергей Олейник, статистики да. Открытие позиции по цене пятничного закрытия рынка и закрытие позиции по цене открытия в понедельник имеет большую вероятность положительного результата.

данные выгружены по ссылке на гуг диске https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vmbPv_DVm3Ofe9f_TBQd0-vFmNiP1yd_/edit?usp=sharing&ouid=102605699964563352190&rtpof=true&sd=true

Цель статьи оценить минимальный обьем потерь в стоимостном и объемном выражении. И выработать методологию оценки.

SergeyJu, Сергей согласен. Оценка стоимости газа была принята по нижней планке в консервативной интерпретации 200 долл. за 1 000 куб м. Так потери годовые в 2024 составили бы не 20 млрд, долл. а 30 — 40 млрд.

Фёдор Г., да на ММВБ. Юань, доллары и евро. 

Более высокая доходность это увеличенный профиль риска. Стратегия настроена на прогнозирование доходности КС + 15%.

Хомяк Пржевальского, спасибо за комментарий