Ковыряюсь с tradematic. Блин, за пять лет ничего не изменилось, я начал вспоминать мелочи, которые в итоге заставили согласится заплатить больше за тслаб. Так-же как и тогда нет подсказок по ключевым словам и автокомплита(Соврал, есть, но через rdp работает с паузой). Контекстная помощь по классам отсутствует в принципе (пуляет куда-то примерно на хелп, но именно что 'куда-то'). Ограничение по числу обрабатываемого временного периода только в барах. При этом ведь сделали выпадающий список, ну что мешало добавить туда дни? Фигу, тебе надо ты и реализуй в коде. Только одно активное окно с параметрами стратегий. Когда открыт редактор кода нельзя запустить стратегию на тестирование и вообще что либо сделать. Я вот делаю правки и хочу сразу их увидеть. Нее, в начале попробуй скомпилировать нажав на кнопку, потом выйди из редактора с сохранением и только потом запусти и посмотри. Заодно тебе сбросится масштаб графика, а двигать по времени его можно только ползунком внизу… да блин. Такое ощущение, что парни сами своей программой пользоваться даже не пробовали, количество лишних действий крайне раздражает. Грустно это всё. Учитывая, что сам код алгоритма не перегружен всяким, как у тслаба — вот казалось-бы, идеальная платформа. Но детали в сумме, превращают работу в пытку. Не, может конечно оно затачивалось на режим конструктора. Но объективно, конструктор это учебник не более. Что-то сложно там не сделать — опупеешь.

Попытался взвести комбинацию из квика и чего нибудь автоматического под линукс и пролетел как фанера над парижем. Если квик взлетел со свистом, спасибо древнему движку и отсутствую увлечения новомодными технологиями (парни явно понимают толк в промышленном применении) то программные продукты, которые должны ловко рулить заявками и зарабатывать мильоны явно из эпохи вебдваноль. Tradematic установился, запустился, но наглухо отказался соединятся с квиком. Оказывается за столько лет они так и не поменяли интерфейс связности (DDE, который еще в те времени любил виснуть) и все стопится на сообщении 'Подключение DDE'. А я-то навино полагал, что все уже сидят на quik-lua. Журналы с данными на месте, путь до них прописал, однако без эффекта. Впрочем с тслаб еще хуже. Версия 2.1 тупо не завелась, т.к. ей подавай дотнет 4.7, который под wine не встает никак. А если поставить tslab 2.0, то она ставится но молча дохнет при старте. Чего ему не хватает — поди угадай. Сижу размышляю, попытаться попинать трейдматиков, вдруг помогут или отправлять бабло в макрософт за копию винды. 

Появилось настроение написать чего нибудь полезное, решил сделать ретроспективу торговой платформы именно как реализации алгоритмического трейдинга. Думаю, изложенное пригодиться людям новым, которые только ищут на что опереться, а если кто-то поделится своим опытом, буду благодарен. В рамках данной статьи, не будет рассматриваться вопрос тестирования стратегий и его инструментария, это пожалуй отдельная большая статья.

Эпоха smartx

Этот раздел наверное будет самым большим, т.к. именно с этой платформой я собирал все шишки и он оставил самые яркие воспоминания. Первым брокером для меня был/есть itinvest, со своей платформой smart-trade. Появление продукта smart-x с модулем tradescript, открыло для меня мир железных болванов, которые покупают/продают, а ты такой сидишь, потягиваешь оранжад и рассматриваешь каталог яхт (игрушечных разумеется). Порог вхождения в этот инструмент крайне низкий, а главное, он тесно интегрирован с торговой платформой. Т.е. я получил то-же рабочее место трейдера + средства автоматизации.  Закладываем условия на лонг-селл/шорт-ковер, запускаем сценарий и наслаждаемся эффектом. Проблемы поперли через некоторое время. Первый звоночек прозвенел, когда выяснилось, что после разрыва соединения терминалом и автоматическим реконнектом, бот прекращает работу и не запускается. Т.е. терминал реконнект умеет, а tradescript нет. Сюрприз был неприятный, т.к. обнаружилось все в конце дня, когда я собирался подсчитать свои миллионы, а вместо этого на меня из терминала смотрел жырный лось, т.к. реконнект случился аккурат, как бот вошел в позицию. Как следствие, он из нее уже не вышел, и пока я бегал по офису занимаясь работой, животное отжиралось, а депо кукожилось. После этого я ввел в правило, заглядывать в терминал каждый час. Еще через какое-то время, у меня взгляд на терминальное окно приобрел автоматический характер, я периодически оглядывал состояние и все сворачивал продолжая работать работу, которая в отличии от этой ваше биржи меня кормила. Очередной взгляд вскольз, зацепился за что-то странное… Где-то я это видел… где-же… где-же. блин, да я это с утра видел, время 15 часов, а графики застыли на 12. С утра снова был вход, рестартуют терминал, здравствуй очередной лось. Теперь контрольный осмотр включал в себя разглядывание графика и проверке, что он подает признаки жизни. Третий технический лось обнял, когда подводя итоги дня, я выяснил, что почему-то бот сидит в позиции с сайзом на всё депо. Иссесно в минусе да еще каком. После серии экспериментов, выяснилось, что с какой-то вероятностью, у движка теряется счетчик размера позиции. Т.е. он показывает, что позиция например 10 лотов, а внутри себя считает что 0 и если приходит сигнал в туже сторону, добирает позицию еще. В итоге, если у нас условие входа в позицию повторяется, то он начинает набирать ее пока хватит средств на ГО. В периодическое ТО, добавился пункт разглядывания размера позиции, с последующим рестартом терминала, если бота заклинило. Времени на работу оставалось все меньше. Последней каплей, стал глюк с повисающим стаканом заявок. Я фиг знает, какая была связь, но, в терминале бывало вис стакан заявок, это приводило к тому, что сигнал на вход пришел, а войти мы пытаемся по цене из стакана. Если он завис полчаса назад, то и входить бот будет ценой получасовой давности и понятно, с каким результатом. На этот раз лося не было, была упущенная прибыль. Я пошел на форум брокера, написал письмо с большим количеством слов, которые в приличном обществе не произносят, потом посчитал до десяти и стёр все нахрен, т.к. толку от таких писем не было никакого. Разработка трейдскрипта у брокера почти неживая, выглядит так, что человек его написавший уволился и заниматься им банально некому. На вопросы поддержка как может отвечает, но особого интереса к ликвидации багов не проявляет. В общем, в этом доме нам не рады. Итого: как бесплатное знакомство с алготрейдингом да. Как автоматическая система — категорическое нет. Оставлять ее без присмотра, примерно тоже самое, что оставить на скамеечке неприметную сумку с деньгами. До первого любопытного гражданина.

( Читать дальше )