А неплохо маркет мейкеры держат старый фьючерс RTS-9.21, не дают упасть, создавая маленькую неэффективность рынка из-за малых объёмов в контракте подлежащему экспирации и не давая выйти пробегавшим медвежатам, которые забежали посмотреть:) И вот rts-ный недельный тренд стихает, возвращаясь в первоначальную точку :) Долгий и с изгибами путь может нас ожидать на пути к 200-та.
Николай Ко, маркетмейкеры и фьючерс на доллар также зажимают в жестких границах. Может быть здесь дело не в медвежатах? Возможно, тут другая стратегия. Например, фьючерс на РТС фиксируют в на определенном уровне, чтобы ранее купленные опционы были «в деньгах». Что думаете по этому поводу? Может быть встречали где-нибудь еще обсуждение данной темы?
Олег, я тогда не обратил внимание на спецификацию, был день экспирации и в 16 часов всё остановилось и биржа включила свой калькулятор расчёта :). А так я что-то слышал про маркет-мейкеров, которые зажимают опционщиков в пограничных коридорах, а про манипуляторов, которые влияют на стоимость бумаг или товаров в индексе — не слышал. Опционы без стратегий очень чувствительны к движения линейного БА и требуют повышенного внимания, если входы через long call премии, которые больше похожи на ставки. На доллар денежная масса сильно влияет, а на ртс много влияющих параметров и обычно индекс растёт из-за пополнения индекса компаниями роста, и резко падает в случае каких-то факторов(разные ожидания рынка). Что касается доллара, то он может становится волатильным, но для этого нужные какие-то серьезные, возможно, макроэкономические факторы и в обычной жизни его держат в плавающем коридоре.
