Что такое трейдинг?

Понятие «трейдинг» каждый трактует по-своему. Для одних это «заработок на бирже», для других «торговля акциями и криптовалютами», а кто-то понимает под этим термином «легкий доход с минимальными усилиями». Мы же предлагаем рассмотреть это понятие гораздо детальнее, поэтому делим его на три составляющие:

1. Торговую стратегию/систему.

2. Управление капиталом (стопы, правильный подбор объёма позиций).

3. Психологию (воздействие эмоций на торговлю).

Под торговой стратегией понимаются систематизированные решения об открытии и закрытии позиций. Управление капиталом или контроль потерь – это работа над определением объемов позиций и грамотная расстановка стоп-лоссов. Психология – воздействие эмоций на торговые решения и понимание того, какие эмоции сейчас овладевают розничными участниками торгов.

При чем тут психология?

Кажется, что управление рисками – это лишь совокупность математических и биржевых инструментов, связанных с теханализом. На деле важно подумать еще и про психическое равновесие, ведь потеря контроля над эмоциями – самая опасная ситуация для трейдера.

Часто люди приходят на финансовые рынки с завышенными ожиданиями, с намерением быстро заработать. В реальности многие не понимают, в какое место они попадают, имея ложное представление о легком заработке. В первую очередь, нужно быть адекватным и осознавать, что на финрынках важнее сберечь капитал, чем заработать.

Большую часть времени рынок находится в диапазоне, с минимальной активностью и волатильностью. Текущая рыночная фаза идеально подходит для активной работы алгоритмов маркетмейкинга, но не для ритейл-игроков.

На данный момент в основном пуле нашего фонда нет маркетмейкинговых стратегий, поэтому на депозите работают проверенные стратегии для сохранения капитала. Мы активно работаем над созданием ММ-стратегий с программистами, чтобы внедрить их в основной пул.

Создание алгоритмов состоит из следующих этапов:

1. Подбирается стратегия.
2. Собираются исторические данные, необходимые для тестирования и оптимизации.
3. Проводится бэктест.

Бэктест – тестирование стратегии, которое позволяет определить, насколько точно алгоритм будет работать в процессе реальной торговли. На этапе управления рисками рассчитывается оптимальное распределение капитала.