ответы на форуме

>>> Если БА движется с меньшей волатильностью, чем купленный опцион, вы будите проигрывать
Ну прямо капитан Очевидность. Объясните мне, какое значение имеет волатильность и тета на временном отрезке, скажем, 15-30 минут? Тета точно никакого, волатильность самое минимальное, она даже измениться не успеет за это время и как-то повлиять на цену.
Спасибо за неоднократную навязчивую заботу, но повторю в 100й раз: тета и вега мне не нужны для моей ТС. Я ее тестирую, это моя новая ТС. У меня есть другая ТС, где все греки учтены и она зарабатывает деньги. Однако рынок не стоит на месте и у меня появилось несколько новых идей. Для этого мне нужна указанная формула. Ну как еще-то сказать?

Oliver Stocks, честно говоря, почти ничего не понял, что вы хотели донести. Можно как-то попроще и со знаками препинания и абзацами? Такие посты читать очень тяжело

Дмитрий Новиков, понятно, что на дельту, но это очень грубо. Дельта не меняется линейно, а зависит от гаммы. Умножить на дельту подойдет для небольшого движения в районе одного страйка. Если движение существенно, то цену опциона будет очень отличаться. Насчет 50% дельты опциона на деньгах я в курсе, конечно же. Но если цена БА в этом случае вырастет на 2% (что в пределах 1 дня более чем реально, к слову о тете, которую вы так активно пытаетесь озвучить), то цена опциона изменится далеко не на 1%. Особенно, если опцион немного не в деньгах и тут же глубоко заходит за ближайший страйк. Там будет что-то вроде 1,2-1,3%. Все упирается в гамму. Как увязать ее в расчет, ума не приложу.

По формуле БШ

Дмитрий Новиков, у вас опцион дешевеет на тётку в день. Если БА проходит больше или меньше * дельту, получается фин рез. Разница это вола опциона и вола БА.

Дмитрий Новиков, веб сервис — «это не баг, а фича») Если я пользуюсь разными устройствами, то мне ставить его везде? Это неудобно…

Дмитрий Новиков, мы не собираемся конкурировать с OptionVue. Это как конкурировать антикафе с сетью starbucks или macdonalds.
Возможно вы просто не наша целевая аудитория, ведь вы готовы платить минимум 100$ в месяц, а мы бесплатный сервис
Мы ищем свою аудиторию и свой путь, ведь если это понадобилось нам (а мы не нашли бесплатный онлайн сервис, в котором было то, что нам нужно), то может понадобиться и кому-то еще.
Но без советов и помощи мы не сможем сделать его лучше.

Дмитрий Новиков, при узком хедже стабильность будет. При увеличении шага хеджирования начинаются флуктуации, довольно сильные — могу показать картинку.
Понятно, что все греки от вол зависят — соответственно от той улыбки по которой хеджишь. Для получения стабильных и наилучших результатов «самая малость» нужна — своя прекрастная улыбка и модель ее видоизменения от ба и времени))

Дмитрий Новиков, От улыбки станет всем светлее и слону и даже маленькой улитке :)

Дмитрий Новиков, если не жадничать и гамма скальпить достаточно узко (для си до 200 примерно пунктов, для ри до 400 пунктов шаг), то проблема «гады, не дотянулись!» отпадет.
про наклон дельты я не понял