пара jpyusd вошла в опасную зону около 110. Днем появилась инфа:Reuters headlines:

• BOJ LIKELY TO DEBATE POSSIBILITY OF EASING MONETARY POLICY AT APRIL 27-28 RATE REVIEW – SOURCES
• IF BOJ WERE TO ACT, MORE LIKELY TO INCREASE ASSET BUYING THAN FURTHER CUT INTEREST RATES — SOURCES
• WILL BE CLOSE CALL AT BOJ APRIL MEETING ON WHETHER TO EASE OR NOT — SOURCES

в 18.30 после аукциона 4нед трежерей по ставке 0.185%, что ниже ставки феда и делает бессмысленным carry trade, йена провалилась чуть ниже 110 и в 19.00 опять спайк до 110.40, что похоже на интервенцию, которая пока ни где не подтверждается. Стоит ли ожидать более активные вливания на азиатской сессии? Похоже ниже 110 не хотят пускать.

P.S. Думаю на этих, пока еще слухах, часть шортов по паре USDJPY могут начать закрывать.

Похоже центральные банки выходят на тропу валютных войн вслед за «старушкой процентщицей»©

Negative interest rates are not the European Central Bank's main instrument and it still has a wide range of policy tools, despite suggestions it is running out of options, Executive Board Member Benoit Coeure told Politico in an interview.

www.cnbc.com/2016/03/30/ecbs-negative-rates-not-main-policy-instrument-coeure.html

Отрицательные процентные ставки-это не главный наш инструмент, они просто оказывают поддержку нашей общей политики". «И, забегая вперед, у нас нет недостатка инструментов — наш выбор довольно большой. Мы сможем справиться с неблагоприятными ситуациями в случае необходимости.»

Сорри, не выдержал, решил написать свой коммент к топику ниже в блог. Не люблю желчь и зависть!

Кто бы что здесь не писал, но система Романа на трендах прет как танк и работать против нее — себе в убыток))… и это доказно как временем, так и примерами тех, кто с ним спорил совсем недавно по поводу как можно было вставать в лонг по сберу около 100руб… и что видим? где сбер и где те кто изливал желчь и шортил?!.. вылить дерьмо на кого либо или что либо — гавно-вопрос, а создать свое мозгов и опыта не хватает!.. короче, собаки лают, а караван идет

Р.S. Добавлю еще из недавнего собственного опыта. В четверг, когда евродоллар безудержно рос, то возник вопрос о шорте на уровне 1.12. На вечерке посоветовался с Романом, стоит ли? Ответ был стоит. ТР 1.1120. Я сделал шорт фьючей на 1.1207 и перенес через ночь. Проснушись ближе к обеду в пятницу, вижу котировки почти на уровне 1.112. Дальше стало интересно что Роман написал в блоге… там было написано, что основная цель снижения 1.1090, от которой возможен разворот на 1.1350. Скажу честно, 1.1090 я не дождался, закрыл по 1.1105… хотя котировки ушли ниже 1.109 до 1.1078 если точно помню… и в конце дня доходили опять почти до 1.119… в общем все как доктор прописал. Здесь речь не о системе, а о Романе, как реально опытном трейдере и просто крутом чуваке, который реально помогает. Пишу это специально, для изливающих желчь — или остановитесь уже, или захлебнетесь ею же сами!

По фунту в пятницу экспирация недельных опционов. ОИ путов на 1.40(самый высокий)-1.420 второй по величине). Если следовать гипотезе, что маркет мейкер закрывает рынок в точке минимальных выплат, то на данный момент это район 1.43 фигуры. Интересно посмотреть на эти 2 дня смогут ли опционщики защитить свою прибыль. На фоне всех прогнозов от инвест.банков  по тотальной продаже фунт-доллара вплоть до 1.35-1.30(такой хор всегда напрягает) JPM выпустил интересный анализ:

24.02.16 17:53. Аналитики JP Morgan Фрэнсис Даймонд и Пол Меггуези заметили, что котировки FX-рынка отражают риск выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) больше, чем рынок долговых ценных бумаг. Высокочастотная модель JPM «показывает, что доходность 10-летних британских гособлигаций близка к своей справедливой стоимости, несмотря на недавнее сильное снижение английской валюты». Они отмечают, что «кредитно-дэфолтные свопы (CDS) на Великобританию еще больше сузились в последние дни, несмотря на то, что валютные рынки стали отражать повышенный риск 'Brexit'». Даймонд и Меггуези говорят, что

( Читать дальше )

Вроде на графике крайние два дня дорисовывается КТД и на разных ТФ везде заканчивается пятиволновка. Если кто из волновиков следит за парой (сам не спец) фунт-доллар интересно услышать мнение. Борис Джонсон, конечно тот еще белобрысый лебедь, но такого уж фундаментала для похода ниже 1.4 тоже пока нет. Гэп на 1.4405 тоже не закрыт

Соглашение UK и ЕС подписано. Камерон своего добился в Брюсселе, теперь что скажут на референдуме, который завтра утром скорее назначат на 23 июня, пока перевес голосов на стороне тех кто против Brexit. Давление на фунт должно ослабнуть.

Dalia Grybauskaitė@Grybauskaite_LT

Agreement #UKinEU done. Drama over.

В его блоге про метель в США, я написал, что это, как и заявления Драги в четверг стало тригером отскока в нефти. Он мне задал вопрос:
Dimakrat, почему вы решили что нефть выросла на прогнозе? Каким образом Брент связана с американской погодой и спросом на бензин на горизонте 5-10 дней? Каким образом обещания стимулов Драги повлияли на нефть? Очень интересно

Но не дождавшись ответа, назвал меня бездушным ботом и включил в ЧС, что, если честно, мало беспокоит, но истина дороже.


Артему Ковтуну, сайт CNBC

от 21.01.2016.
Oil and other risk assets were boosted Thursday by dovish comments from European Central Bank President Mario Draghi, who said it would be necessary to review the central bank's monetary policy stance in March. That sparked expectations of more quantitative easing from the ECB.

22.01.2016.
Oil soared nearly 9 percent on Friday as a cold snap boosted demand for heating oil and investors took advantage of the lowest prices since 2003 to close out some of their more profitable bets on price declines.

P.S. Артем, предлагаю Вам сайт CNBC тоже внести в свой ЧС за то, что такие глупости пишут! Ну правда, какая связь между непогодой и спросом на нефтепродукты, и Драги еще приплели со своими возможными стимулами!)

Стоимость нефти в будущем вырастет, а ситуация на мировом рынке стабилизируется вследствие сотрудничества между странами, добывающими углеводороды. Такое мнение высказал министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми, сообщает в воскресенье, 17 января, Bloomberg.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее в том, что касается стабильности на мировых нефтяных рынках, роста цен и сотрудничества между крупнейшими производителями», — поделился чиновник.

При этом ан-Нуайми отказался ответить на вопрос о том, как снятие финансовых и экономических санкций с Ирана может сказаться на стоимости нефти. Однако, по его мнению, «сыграть особенно важную роль» в стабилизации рынка углеводородов могут Саудовская Аравия и Мексика.

Об этом на встрече с иностранными инвесторами заявил премьер Китая Ли, при этом уточнив, что половина GDP пришлась на сектор услуг. Так же премьер заверил, что Китай не собирается использовать девальвацию юаня, как средство поддержания своего экспорта. У правительства много инструментов поддерживать стабильность валюты. Так же премьер отметил, что занятость населения увеличилась больше, чем ожидалось, а 60% экономического роста составило внутренне потребление.

Данные по ВВП китая за 4кв. и в целом за 2015г. выйдут 19 января и ожидания на уровне 6,9% — самый низкий прирост за последние 25 лет.

www.cnbc.com/2016/01/16/china-has-no-intention-to-boost-exports-with-yuan-devaluation--premier.html

Р.S. Думаю это может быть хорошим драйвером для, как минимум, хорошего отскока на сл. неделе, так как тот же Китай был тригером падения как фонды, так и нефти.

Китай не может расти по 7-10% или больше все время, так как раньше был эффект низкой базы. Сегодняшние 7% это по объему, воможно, те же 12% лет 7 назад, видимо, поэтому и импорт нефти был максимальный в 2015г, так как потребление, а не только привлекателные цены, в объеме, а не процентах увеличивается.

Акции в США могут упасть еще на 10%, но не входить в медвежий тренд, а нефть протестировать 25 дол. за барель.
Интервью давал на CNBC. Что касается рынка нефти, то сказал он следующее:" Меня беспокоит в ценах на нефть то, что 9 из 10 ваших гостей говорят, что цена будет снижаться и дальше, что и напрягает в торговле".

www.cnbc.com/2016/01/15/prepare-for-stocks-to-fall-another-10-larry-fink.html