Дано: трендследящая система. 75-85% прибыльных сделок, соответсвенно 15-25% убыточных. Максимальное ко-во убыточных сделок в тесте — 3шт. В основном серия убытков состоит из 1-ой сделки. Серии прибыльных сделок от 1-ой до 13-ти. В основном 5-7 шт. подряд.
Соотношение дохода  убыточная/прибыльная сделка — 2,7/1.

Вопрос: как можно изменять размер позиции в лотах в процессе работы алгоритма для увеличения дохода?

Не дал возможности комментировать. 
8 минут на 200 метров- плавать явно не умеет.  

Расскажите свой опыт, пожалуйста. Всегда ли у Вас в алгоритмах одинаковые условия на вход в позицию. Имею в виду не численные значения, например разные периоды МА для шотра и лонга, а принципиальные отличия в сигнале, например для шорта только персечение сверху вниз МА, а для лонга пересечение снизу вверх МА + определённое значение РСАй+ещё что-нибудь?