имеем условно 1 лям рублей на которые хотим затари колы Si 12-15 и условно инсайд что к экспире будет Si 92000

Si78000BL5
Последняя сделка по 235 
на 1 лям  4255 опционов на экспирации премия на опцион 14000  = 59 570 000 р

Si85000BL5 
Последняя сделка по 101
на 1 лям  9900 опционов на экспирации премия на опцион 7000  = 69 300 000 р

Si90000BL5 
Последняя сделка по 59
на 1 лям  16950 опционов на экспирации премия на опцион 2000  = 33 900 000 р

не пойму смысла зачем тарить 90 колы? если можно взять 78 ?

даже если Si улетает на 100 000
то получаем  
Si78000BL5  4255 * 22000 = 93 610 000
Si90000BL5  16950 * 10000 = 169 500 000

не пойму почему при таком риске сгорания опциона ОИ в 90х 73к против 25к в 78х 

Предположения:
1) не наливают в 78 колах, а в 90х я смотрю наливают бодро по 4-6к за раз
2) хедж, но зачем такой дальний ?

UPD набросал в экселе график
 

как уйдем в нормальный отрыв вам дадут закрыть позы =)

Запасы то какие по нефти аж в 3 раза больше прогноза и фортс встал ровно в 18 =) Прям совпадение на совпадении =) 

как удачно — в момент отчетности по нефти =)

У меня одно объяснение: кукл что набирал шорты последние 3-4 дня не ожидал такой подлянки и щас думают как его вытаскивать из жопы  

На докладе МН17 выравняют курс под бочку 3200, возможны локальные перелеты

geektimes.ru/company/itinvest/blog/263770/

Представителям бы компании неплохо было бы и сюда выложить статью 

Че за кухонные приколы

Собственно осталось 2.5 торговых дня 
неофициальный отчет www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/10/MH17-The-Open-Source-Evidence-RU.pdf