Допустим, мы считаем, что будет резкий рост волатильности, например по РТС, в ближайшие дни, но не знаем, в какую сторону. 

Насколько понимаю, лучший способ отработать эту возможность дают опционы, в том числе за счёт того, что можно применить те из них, что «вне денег». 

А как конкретно это делать? Как называется стратегия? 

Услышал мнение, что на российском ФР начался новый отрезок «2012-2013 гг.» — «время без трендов», «время без волатильности».
Бури отгремели, наступила тишина. И только через много лет, после следующей девальвации, рынок снова начнёт рост — куда-нибудь на 5 000 пунктов по индексу МБ. А до того времени мы будем болтаться в узком диапазоне.

Кто считает данный сценарий высоковероятным?

Почти все используют в торговле параметр волатильности.

Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.

А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:

Волатильность волатильности волатильности

...

Волатильность волатильности волатильности волатильности ...

И так далее.

Где нужно остановиться в глубине анализа и почему?

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.

В ходе обсуждения участники  сошлись на правильности следующего утверждения:

«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент: 

1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.

2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.

3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.

Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями. 

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.