Я пришел на рынок в прошлом году. С 10 тыс начинал. Рынок растущий, всё хорошо, инвестировал всё больше. А вот сейчас «сюрприз-сюрприз». В понедельник прошлой недели падение, во вторник сбер большую часть лежит, но что то продал и во что то переложился. А дальше постоянное ощущение- всё, упали, не может падать дальше, уже отскок должен быть. А его всё нет. Был в четверг, думал в пятницу продолжится- ан нет.
Ощущения при взгляде на счёт- кровь из глаз, дышать тяжело становилось периодически и  как подсказали часы- значительную часть дня пульс в зоне «жиросжигания». я уже подруге сказал — тут два варианта, либо станет у меня больше волос седых, либо когда ты приедешь в следствие повышение сталистости текстикул я начну ими позвякивать. Сложно решение принимать на рынке таком. очень сложно. В найме продавая свой труд зарабатывать деньги психологически куда легче -даже если уволят(самое страшное) то благодаря квалификации ЗП туже ± найдешь.   а тут по сути предпринимательская деятельность осуществляемая на свой страх и риск и ответсвенность за решения как у владельца бизнеса (пусть и по управлению своим капиталом). Самое неприятное что тут принятие решение в условиях неопределённости. И логика (по крайней мере моя) не работает. вот ставку понизили- s&p идёт вверх и я думаю движение продолжится- и немного докупаю etf на него. А он разворачивается  ;-(  рынок решил что раз ставку понилили всё плохо, золото идёт вверх .  Вот заседание ОПЕК+.Я исхожу что РФ выгодней продать барель один за 60, а не 2 по 30 (потому что 2 надо выкачать+ ещё и бареля лишишь себя в будущем который мог бы потом продать по нормальной цене+ ещё и не факт что удастся увеличить в 2 раза добычу- это сколько же скважен надо.). И что РФ после торга по поводу своей доли    в уменьшении согласится.  Сланцевики? да не факт что даже с 40 они раззоряться- ставка низкая ключевая, наберут ещё кредитов, Трампу не выгодно банкротить их. Ан нет- соглашение не подписано и нефть идёт вниз, а рубль вверх. По мне-действие не совсем логичное. Как говорится «рынок может быть безумным дольше чем вы платежеспособными».  
Изначально я конечно как учил Баффет планировал на долгосрок и с надеждой на то что в среднем рынке куда менее волатетильны). Но всё равно страшно- 11 лет без рецесии, конец цикла, долговой пузырь в экономике,  падение за неделю равных которых было всего 5 за историю рынка- очень всё быстро происходит.  Вот и думаю- это вначале так тяжело? а потом легче и начинаешь через несколько лет зарабатывать успешно и на бычьем рынке вовремя шортя и переворачиваясь в лонг что бы заработать на отскоках? или как?

В последние 2 недели я прибывал в шоке. Хотел изначально сидеть в лонгах по принципу «купил и держи». но вот к такому падению готов небыл. Вначале казалось что не надолго. Потом возникал вопрос- либо продавай с убытками, либо покупай на просадке но риск что упадёт ещё ниже и потеряешь больше (а если не купил и пошло вверх упустил возможность заработать, ну а если купил, усреднился- можно получить «второе дно в подарок»). По классике- между жадностью и страхом. 

Просадки такой не предвидел до выборов трампа- исходил из того что он не позволит упасть до выборов, но ответ рынка на падение 

Сейчас идея такая: часть денег у меня в облигации а часть в нале (руб+бакс+ евро). В облигациях правда доля ВДО отечественных большая и они пока скоректировались довольно скромно (и торгуются выше номинала). А вот если будет плохо на рынке и упадут меньше номинала..-незнаю насколько велика опасность.

Идея такая: в акциях закупаюсь  бумагами  генерирующими денежный поток =дивиденды. Начал уже. Суммы самые большие заложил на уровне 
по минимума 19 года.  А дальше так: я исхожу что максимальное падение будет не более 60%. будет меньше- отлично, не заработаю по  максимому и не страшно, главное не пропущу дно без денег. А вот если опустится ниже (на ммвб было только в 1998 году)… -тут видимо мне  надо будет опционами страховаться. А дальше (и  в отношении Спб биржи) подход такой. деньги и облиги делю на 4 части. Но части не равные раскладываю сумму в ряд с геометрической прогрессией из 4 членов с коэффициентом 2. И получаю суммы на закупках на уровнях -10, -20,-40,-60. Суммы инвестирования будут  условно 10 тыс, 20 тыс, 40 тыс и 80 тыс= сумма 150 тыс. Вначале трачу рубли, потом  придётся продавать облиги+ евро, а на долары закупаться на СПБ (опять же упор на дивиденды и защитные сектора, как вариант- подбирать долларовые бонды ). Цены закупки по идее можно привязать к ближайшим уровням по акции и/или  к достижению дивидентной доходности (и рискам по конкретной акции- допустим нефтяники и металлурги могут и порезать дивиденды). Аналогично на сроки -увеличение шорта по si и лонга по доллару.  Что напрягает- что это может не закончится быстро. si у меня июньский- по идеи должен отскочить. а если затянется?  нефть пологал после сделки в пятницу вверх уйдет. Ан нет- а это уже у нас уровень 2008 года. Как там «безумие рынка может продолжаться дольше чем у вас сохранятся платежеспособность». поэтому на срочке (с печём) играю по возможности минимальными суммами. А вот с петициями- главное что бы не перерастало во вторую великую депрессию. Иначе придётся ждать восстановление 10 лет.
 

Наткнулся недавно:
описание 
https://www.aton.ru/atontrading/ . Но тарифы довольно кратко у них. в презентации также  
— минимальная плата 2 у е за трейд (у ib 1)
— нужен статус квала
— минималка -1 млн руб
+ налоговый агент  т е большую часть отчётности берут на себя
+ нет комиссии за бездействия  в 10 долларов (что меня в ib смущало)
Потенциально должна быть лучше русскоязычная техподдержка

На первый взгляд неплохой вариант для тех у кого есть статус квала + небольшое кол-во сделок. Для остальных ИМХО ИБ выглядит предпочтительней
Терминал на ПК и смартфоне у них тоже от IB.

Ответ на многие вопросы которые  у меня возникают  по хорошему надо искать с бомощью бэктестов.
О бэктестах я слышал в первую очередь в связи с ротобами -Wealth-Lab/TSLab. но мне не совсем понятно-  обязательно ли их покупать и изучать или есть альтернативные варианты. тем более для роботов не важно какие там p/e у акции и что у неё с дивидендами. 

Вопрос- какие варианты есть бэктеста?

вариант в лоб- где то надыбать исторические данные (где? можно ли через квик выгрузить)- причём желательно не только что бы курс акций был, но и другие данные используемые в принятии решений. Допустим проверить стратегию «ежегодная ребалансировка портфеля с включением 7 акций с наибольшей средней дивидендной доходностью за последние 3 года при условии что за последний год p/e изменился на более чем на NN,  с равным распределением долей между этими акциями в портфеле» или сравнить «купи и держи» с «купил и лови тэйк профит/или выходит по стоп-лосу. ну и далее на основе этих данных в базе писать ручками программу которая моделирует входы/выходы/ получение дивидендов/изменение счёта.  самый трудозатратный и гибкий подход.

Насколько понимаю есть также онлайн сервисы „оценки портфолио акций“. насколько там гибко можно описывать стратегию- мне неведомо.

С опционами никогда дело не имел. не интересовался, считая что это инструмент сложный и переходить к нему надо с опытом работы приличным на рынке. Но вот почитал статьи и прям появилось искушение прикупить дальних путов но rts. Добавив их к акциям рублёвым в лонге  я получу некоторый аналог структурного продукта  ограничивающий мои потери в случае наступления большого пиздеца (грубо-защита капитала 80%).  почему rts- защита и от падения рубля и от падения курса акций. Отдельные акции хэджировать сложно- не на все опционы есть и уж точно не на все есть ликвидные дальние. Есть смысл в этом? мат ожидание доходности на промежутке 10 лет при такой конструкции  как меняется?   главное тут мне для себя определить насколько целесообразно снижать доходность ради защиты такой

Варианты альтернативные:

1.сидеть в лонге и не рыпаться — психологически мне это на коррекциях не слишком комфортно. вроде и просадка в процентах небольшая и акция всё равно в плюсе, а как посмотрел насколько общая сумма уменьшилась за день и представишь что так может случится не раз и не два подряд- страшно становиться. Впрочем- возможно с опытом сталистость текстикул повышается и покомфортней будет

2. Стоп лосы. Не надо покупать ничего. НО-  могут быть ГЭПы (пока наш рынок не работает) и шипы вниз которые тут же выкупаются.