Я заметил, что у фьючерса котировки нефти с разной датой экспирации она разная и идёт в сторону уменьшения.
То есть, допустим, котировка BR-2.20 с датой погашения контракта — у неё курс 68,34;
                             котировка BR-3.20 с датой погашения — курс 67,58;
                                             BR-4-20  — курс 66,86;
И так далее, под конец года: BR-12-20 — курс 62,39;
 
Можно сделать вывод,, что фьючерсный контракт месяц от месяца будет снижаться.   Если считать, что нефть марки Brent будет выше в конце года(допустим), чем сейчас — значит стоит купить сейчас  контракт с дальней датой экспирации! Правильно?
 А у фьючерса котировки Евро-Российский рубль (EU) с разной датой экспирации совсем наоборот, она идёт в сторону увеличения.
Сделал скриншот, посмотрите:


Хотелось бы знать, где я могу ошибаться? Правильно ли я вам объяснил?
P.S. Сильно не пинать!

Как-то я задался вопросом, от чего в цене такие числа?
 Вот допустим Золото       -   1 292.0
                      Серебро     -       15.49
                      ГМКНорНик-131 039

Возьмём сравнение в округлённости: 1 товар-1.000
                                                         2 товар-10
                                                         3 товар-100.000
Выходит, что первый товар дороже второго в 100 раз, но дешевле третьего в 100 раз.

Смотрим сайт: moex.com Минимальное гарантийное обеспечение: Для Золота                9 166.55
                                                                                                   для Серебра              6 183.29
                                                                                                   для ГМКНорНикеля  32 655.97
По-моему-«где-то собака зарылась».