Всем привет.

Продолжаю писать разные индикаторы от скуки и для общего развития. Вот наткнулся на интересную вещь — Историческая волатильность. Вроде ничего нового и интересного. Сарый способ расчета. Запрограммировал, накинул на дневки S&P500 и заметил интересную закономерность.

Как только значение волатильности превышает 18, после этого фьючерс делает ровный продолжительный рост. И как только значение снижается до 10, то рост, можно сказать, замедляется или останавливается. Решил поиграться, и написать «стратегию» добавив условие покупки от уровня и продажи, крася бары в желтый цвет этого лонга. Вот что получилось:



Довольно интересная картинка для текущего состояния рынка. Надо пользоваться пока работает! )) А потом кто знает, возможно, подобрав другие параметры, снова можно будет использовать данную методику.

Исходный код скрипта

( Читать дальше )

Как обычно сижу программирую индикаторы на TV. И тут пришла в голову мысль проверить короссовер MACD, ведь сколько ему лет, сколько книг написанно.
Вобщем запрограммировал, сделал покраску баров когда шорт красные, когла лонг зеленые… Накинул на дневки S&P500, чуть поиграл с параметрами и прифигел ))))






Получилось давольно интересное дело. Индикатор показывает не плохие входы, если под них подобрать рискменеджмент и систему доливок в плюс. То думаю, может получиться очень не плохая стратегия, на вполне заклеванном и наверное всеми забытом MACD.

Всем удачи.