Бэквордация в ближайшем фьюче на РТС достигла 3 700 п. На пятничных хаях была около 2 200. Шортисты (хеджеры и спекулянты) сделали свое дело. Чем больше спред между фьючом и спотом — тем больше ожидание движения в соответствующую сторону. Сейчас ожидание падения даже больше, чем на закрытии 14.03. Состоится ли оно сейчас, когда его так ожидает рынок?

 

Все, отпадались, пора вверх?! ММ покупает. Покупка от 117 500-600, стоп 117 390. Цель — 120 000

ОИ 100 путов сегодня в 14-11 увеличилось на 83 000, дельта -11 500 по РИ
ОИ 110 путов вчера ок.18-00 увеличилось на  168 000, дельта -42 200 по РИ

Вчерашний и сегодняшний задерги фьючерса наверх примерно совпадают по времени с изменением ОИ на опционах. Продавцу опионов пришлось хеджировать риски от продажи — с этим и были связаны задерги, нужно было рынок выдернуть вверх, иначе бы он просто залил бы рынок. Вчерашняя поза продавцом, судя по изменению ОИ на фьючерс, была захеджирована сегодня в первый час торгов. РИМ4 явно перегружен опционными позами. Основные объемы в ближайшей серии — на 100, 105 коллах и на 120 путах. Движение к середине диапазона 105-120, вероятно, самый предпочтительный сценарий для РИ до ближайшей опционной экспирации, те на ближайшие 2 недели

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ОПЦИОНЩИКОВ. ПО ВСЕМ СЕРИЯМ ОПЦИОНОВ НА RIM4 ОТКРЫТО СТОЛЬКО ПОЗ — Я ВООБЩЕ ТАКОГО НЕ ПОМНЮ

Сегодня из-за слишком сильного задерга наверх RI на срочном рынке сформировалась чистая неэффективность:

RIM4 +1,46% 
MXM4 +0,86%
SiM4 -0,13% 

ИТОГО: почти 0,5% с плечами — это около 2% на халяву! НАЛЕТАЙ! )))

Я обычно спокоен к таким вещам, но больно уж красиво получилось. К сути дела, 24.02, на вечерке, стало понятно, что п#«дец на рынке не минуем, я сделал небольшую запись на смарт-лабе — smart-lab.ru/blog/166593.php  (давненько уже этого не делал, но здесь решил посмотреть на реакцию сообщества, тем более, что рынок шел совсем в другую сторону). Что же в итоге получилось?

Резкое движение -5,4% (или 7200 пунктов). Поскольку движение было быстрым и сильным и полностью нивелировало предыдущий рост, а также некоторая стабилизация ситуации на Украине (формирование Правительства, понятно, что Янукович уже политический труппп), пора постоять в стороне от фРТС. Всем профитов!

На внебиржевом рынке биды основных индексных бумаг плюсуют ок. 0,5% от уровня вчерашнего закрытия. На вечерке было видно, что рынок загнали под плинтус на падающей нефти. ЗАРВАВШИЕСЯ МИШКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ!!!