С недавних пор, помимо основной своей учебы, прохожу курс обучения в Центре Математических Финансов МГУ. В одну из образовательных программ этого проекта входит программирование в R. Для тех, кто не знаком, R — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также, свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом. Я, как человек, не понаслышке знающий милое слово «эконометрика», время от времени буду демонстрировать, каким видам анализа и прогноза временных рядов меня научили с использованием R, Matlab, Gretl и EViews. Спасибо ЦМФ и, конечно же, родному эконому МГУ!.. =)
Кривая VaR для фьючерса на индекс РТС (RIZ2 -12.12.).
Если кратко, Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска, используется для тестирования качества оценок риска. Представляет собой набор последовательных во времени значений VaR.
Для нашего прогноза используется выборка по данным с 01.05.12 по 02.11.12 период и возможности программного статестического пакета R. Основная задача данного анализа заключается в определении максимальных отрицательных значений доходностей по фьючерсу на индекс РТС. Оценка производится  по динамике колебаний прошлого периода.


( Читать дальше )

Самое большое противоречие в трейдинге — рынок нельзя предсказать, в то же время его нужно предсказать.  Как выбраться из этого замкнутого круга и получить положительный результат в торговле, а не клубок философских размышлений, которые можно оставить пылиться где-то на полке за ненадобностью?.. Знакомилась с  множеством источников, где идут рассуждения о том, как предсказывать рынок, нужно ли это вообще и что это дает. Поделюсь некоторыми, наиболее близкими к практике.
 
Тимофей Мартынов в передаче «Герои открытых рынков»:
 «Чтобы хорошо использовать фундаментальный анализ, необходимо обладать высоко-профессиональными навыками, чтобы их приобрести, нужно потратить массу времени, лучше сосредоточиться на том, что приносит на самом деле деньги».
«Никогда не надо никого слушать: аналитиков, телевизор и тд – если есть по-настоящему ценная информация, ей никто не будет делиться».
«…в трейдинге не нужно анализировать фундаментальные новости, применять технический анализ и тд – это все значит «идти в обход», чтобы дойти по прямой, достаточно смотреть просто на график».


( Читать дальше )