Всем привет!

У меня два заявления по валютному курсу от профессионалов валютного рынка.

1. Всех вангующих будущий валютный курс хочу отправить посмотреть ПЕРВЫЙ доклад на этом видео. Доклад очень емкий, содержательный, от реального профессионала, с прямой ссылкой на граальную формулу (модель). Сам не пользуюсь, торговля от направления рынка не зависит. Но для общего развития очень полезно. Прививка от псевдосодержательных пассажей типа «платежный баланс, отток капитала, поэтому курс рубля будет такой» гарантирована! Наслаждайтесь:

2. Для вангующих курс от ставок swap USDTODTOM. Вы будете смеяться, глядя на то, что не покажут в ваших терминалах. Это пятница 13 ноября, своп 3-дневный, но картина вполне типична для любого дня (можете проверить). Что видно невооруженным глазом? Ставки внесистемных сделок отличаются от системных в разы. Более того: зачастую они отличаются даже знаком! При этом у систем мониторинга биржи и регулятора по выявлению «нерыночных сделок, лишенных экономического смысла» — вопросов нет :D Данные в свободном доступе на сайте Мосбиржи, надо только знать какие кнопки нажимать.



Теперь живите с этим)

Ранее Комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Решение о сроках внедрения данного функционала будет принято позднее по итогам проработки Биржей и участниками рынка всех технологических и регуляторных аспектов.

Кроме того, с 23 апреля Московская биржа внедрила механизм изменения риск-параметров в ходе вечерней торговой сессии в отношении контрактов на иностранные индикаторы, торги по которым осуществляются на международных биржах. Изменения риск-параметров возможны не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены контракта на уровне одной из границ ценового коридора. При этом цены контрактов до момента реализации функционала торгов с отрицательными ценами не смогут достигать отрицательных значений, а будут находиться на нижней границе ценового коридора до окончания торговой сессии или до изменения тренда.
Источник

Формула для расчета стоимости срочного контракта с плавающей датой экспирации так и осталась нераскрыта [сарказм]

Московская биржа переносит дату экспирации майского фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil на 30 апреля, опциона на него – на 29 апреля
В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года и дату исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) с 14 мая на 29 апреля 2020 года.

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.

Цена исполнения контракта будет считаться равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в торговый день 29 апреля 2020 года (около 21.30 мск).

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений. [конец цитаты]

UPD: Тут CME рекомендовал вернуться к истокам и использовать формулу Башелье для отрицательных страйков. А какую формулу порекомендует Комитет срочного рынка Московской биржи для контрактов с неизвестной датой экспирации?

• Выставлять приказы типа Market (MKT) или Fill-Or-Kill (FOK) по инструментам USDRUB_TOM и EURRUB_TOM;
• Объем заявки не должен превышать 50 лотов;
• Подача поручения должна осуществляться через торговую систему MatriX™.