Прошло два месяца с начала использования консервативной стратегии… Средний рост счета, как и планировалось, 1% в неделю.

В июле был момент, когда фьючерс BRQ1 падал до 67, пришлось первый раз для этого портфеля покупать фьючерс для страховки. Однако, по итогам недели (28 -я с начала года), все оказалось в пределах допустимых колебаний фьючерса, я имею в виду следующую статистику:

В этом году закрытие ни разу не отклонилось больше чем на 4 страйка от значения открытия.

Под открытием понимается значение фьючерса при открытии первого дня последней недели перед экспирацией недельного опциона.
Соответственно, закрытие- значение фьючерса при закрытии последнего дня существования недельного опциона. 

В то же время, вторая кривая показывает, что размах колебаний за неделю может достигать 7 страйков, другими словами,  стратегия «плюс минус 4 страйка» не является граалем.

В продолжение темы про ахиллеса и черепаху:  продолжаем следить за черепахой.

За истекший месяц  счет подрос примерно на 4%, что и было нашей целью.

Позиция на 06.07.2021  выглядит так:

Что можно сказать об эксперименте?  Как выяснилось, на таком маленьком счете есть брокерская комиссия 250 руб в месяц. Вроде говорят, что при счете >50000 этой дополнительной комиссии не будет.

Очень странно считается ГО у этого брокера.  И вообще нет такой графы. Начальная маржа? Слишком маленькая. Мой расчетчик в телеграмме @test09062020bot показывает ГО больше 7000, что согласуется с данными биржи.

При этом, как задумывалось, хеджирование не получается, потому что попытка купить/продать фьючерс требует каких-то невероятных 17000!  Приходилось бы хеджировать на другом счете)), где покупка фьючерса обходится в 8000+ рублей,  но слава богу не пришлось.

В общем пока этого брокера не понимаю, но черепаха упорно продолжает путь вперед.