комментарии Kot_Begemot на форуме

Как закрыть этот чат?!

Alex666, стандартная ситуация. Раньше я не знал что у нас тут все так же как и там, а теперь знаю.Спасибо )

Будем пампить РТС (Воскресное)
А почему бы не запампить РИ? Вдруг и у нас получится?

Для пампа у нас есть два профессиональных манипулятора — Бегемот и Кот. Бегемот — грубый и неповоротливый инвестор, врывающийся в рынок и сметающий все ценные бумаги, отчего регулярно подвергающийся критике за манипулирование, а Кот — тонкая опционная душа, предпочитающая играть на плотностях вероятности и атаковать свою добычу незаметно.

Теперь нам нужно оценить во сколько обойдется памп фьючерса на RI, чтобы понять: сможем ли мы это сделать, или нет, и будет ли, в конечном счете, нам это выгодно, или нет. 


Известно, что оборот по RI составляет 500 000 контрактов в день или около 100 млрд. рублей. Волатильность RI около 2% и возникает она в результате случайного блуждания между самогенерируемыми заявками, расположенными с некоторой плотностью 1/H:





Среднее число контрактов в заявке обозначим как AvV (Average Volume) = TT (Total Turnover) / N 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну что, я говорил, что Аэрофлот ждет гиганский убыток в десятки (если не в сотню) миллиардов рублей.
И единственное средство его закрыть — это допэмиссия.

Тимофей Мартынов,

А кредит взять никак?

Open Source : Lua - MatLab Connector (3)


Краткое описание :

Библиотека Matlab2Lua  позволяет интегрировать Lua скрипты и Маtrix Laboratory Engine.


Полное описание :

Библиотека позволяет Lua и Матлаб обмениваться данными при помощи функций :

lua variable = Get( string Matlab varname );  — получение переменной из среды матлаб по имени, поддерживаются Double Array, Cell Array of Strings, Double Value, Integer Value, String Value. Возвращает -1 в случае неудачи.

int Eval ( string MatlabСommand ) — передает команду в MatLab Command Line, в качестве переменной типа string; возвращает -1 в случае неудачи, и 1 в случае успеха.

int PutVal( string Name, string/number Value) — передает в Матлаб значение Value типа string или number под именем Name. 1- успех, -1 — неудача.

int PutDouble( string Name, table T) — передает в Матлаб под именем Name таблицу Луа, заполненную численными значениями. Ответ — аналогичный.

int PutCell( string Name, table T)  — передает в Матлаб под именем Name таблицу Луа, заполненную строковыми или численными значениями, подлежащими преобразованию в строки. Ответ — аналогичный.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интеграция Lua и С++ (2)

Обмен данными между Lua и Сpp осуществляется через Lua-стэк, то есть через специальным образом структурированное (по принципу Last In — First Out) пространство. 




Иллюстрация процесса добавления переменных в Cтэк (Push) и извлечения переменных из Стэка (Pop).

Иными словами, Lua стэк — это одномерный массив переменных (список, строка) с прямой (от 1 до n) индексацией.



Заполняется стэк командами lua_push (С-side) :

void lua_pushnumber (lua_State *L, lua_Number n);

const char *lua_pushstring (lua_State *L,  const char *s);

и другими. 


Новой переменной в стэке Луа длинной n автоматически присваивается индекс [n+1] или [-1], где n+1 — абсолютный индекс переменной, а -1 — индекс новой переменной относительно конца (!) стэка. 




Доступ, к переменным, соответственно осуществляется функциями lua_to (C-side) :

lua_Number lua_tonumber (lua_State *L, int index);

const char *lua_tostring (lua_State *L, int index);

где L — указатель Lua-стэка, а index — абсолютный или относительный индекс переменной в стэке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

COM интерфейс МаtLab в LUA
Так уж вышло, что пару дней назад я познакомился с терминалом QUICK и языком его скриптов — LUA

   Естественно, сразу возникла необходимость передать полный контроль над этим двумя сложнейшими приложениями чему-то более простому и понятному, например Матлабу, чтобы нажимая разноцветные кнопочки «Обыграть рынок» и «Что там опять у волатильности?» оставить конечному пользователю, то есть мне, только наслаждение от наблюдения за происходящим.


     Теоретически, для этого надо нанять менеджера COM из LUACOM.dll и дать ему в управление пару простых исполнителей — объектов LUA, чтобы высшее руководство МатЛаба могло эффективно распоряжаться ресурсами в иерархии 

 Руководство МатЛаб -> менеджер интерфейса  COM -> исполнитель  объект LUA 


       Но в силу каких-то неведомых причин (от сборки dll, до сборки MS Windows и даже предустановленного железа) сделать по теории управления с ходу не получилось, поэтому была использована альтернативная схема:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У Магнита наценка 1 000 %?
Сейчас финансовый аналитики нам всё-всё объяснят!

khornickjaadle, если бы SPX рос адекватно M2, то жёлтая линия была бы константой в районе 0.1-0.12. А она уже 0.2, что говорит о том, что SPX в два раза перекуплен и рано или поздно упадёт (или подождёт) фиолетовую линию.

Kot_Begemot, СнП 500 пузыря нет, а Насдак немного перекуплен.

khornickjaadle, В SP500 пузырь уровня 2008 года, в NDX — 1999.

Далее либо надуемся ещё в 2 раза, либо схлопнемся. С учётом дополнительной информации мы можем сделать вывод о том, что вероятнее, если даже предполагать то, что вероятность продолжения нарастания пузыря не зависит от его текущего состояния (экспоненциальное распределение).

Если считать, что чем выше пузырь, тем выше вероятность его схлопывания — то вероятность падения раз в 10 больше вероятности роста (разница между 2 и 3 сигма нормального распределения).

Утренний кофе

• SP500 против денежной массы безналичных, ликвидных коммерческих денег.

SPX — синяя кривая, M2 — фиолетовая, SPX/M2 — желтая.

• Nasdaq 100 против всё той же массы коммерческих денег :

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сколько стоит S&P?


Демонстрация динамики ставок по 2-летним казначейским облигациям и процесса максимизации банковской прибыли через инструментарий «ФРС».


Если доверять гипотезе эффективного рынка и считать, что индекс поддержит текущее падение ставок, то цена фьючерса на индекс должна опуститься до уровня безрисковой доходности UST.  

В качестве точки отсчёта возьмём 2010-2011 год — цена фьючерса на индекс SP500 составляла около 1050$-1200$.
«Безрисковая» доходность UST10 — около 14.8-16.9%- за 8-9 лет. 
Итого, эффективная цена фьючерса = 1230$-1400$.
Или возможное падение 50-60%.


читать дальше на смартлабе