Прочитал главный аргумент апологетов кухонь пропов о том, что для трейдера с депозитом <25К, желающего торговать американские стаки, другого варианта, кроме пропа, не предвидится. Но в то же время, я набрел на интересную статью о альтернативах. Так, как сам специалистом по американскому рынку не являюсь, но интересно разобраться, то буду рад любым комментариям о адекватности доводов.

Вот сама статья (исходник тут)

Извечный российский вопрос и г-н Чернышевский здесь ни при чём, хотя бы потому, что тема статьи относится к фондовому рынку США и такому явлению, о котором он (Чернышевский) вряд ли даже догадывался, а именно, дэйтрейдингу. Впрочем на предыдущий вопрос — «Кто виноват?» — кажется, найти ответ можно. Виноваты регулирующие органы (SEC, NASD) запустившие в обиход такое понятие как «трафаретный дэйтрейдер» (pattern daytrader) и наложившие ограничения для такого рода деятельности. Теперь каждый инвестор, совершивший 4 сделки внутри дня, в течение 5 рабочих дней, автоматически получает статус «трафаретного дэйтрейдера». Этот статус подразумевает, что счет (account value) такого трейдера должен быть не менее $25000, хотя при этом он получает кредитный рычаг 1:4 для позиций, которые не переносятся на следующий день (intraday). Если же счет не соответствует требованию, в min $25K, то он, скажем так, дезактивируется на 90 дней. То есть, по такому счету можно только закрывать позиции, и/или (здесь есть простор для толкования, о чем будет сказано ниже) открывать позиции в режиме немаржинального счета (Cash account).

( Читать дальше )

Проверяем свою интуицию и аналитические способности) 
PS доказательств правдивости или неправдивости утверждения не выкладываю, дабы сохранить интригу 

К сожалению, разрушительный эффект ммвб при слиянии бирж затронул и ЛЧИ. С начала уничтожили рынок Стандарт, который по своим возможностям значительно превосходил возможности фондового рынка ммвб. Потом на ЛЧИ начали лучших игроков вытеснять из основной номинации. Теперь пришло время ЛЧИ заменить кубком ммвб. А пока свежие новости:

 

Все, привычного ЛЧИ уже не будет. Смотрите на графики доходности и радуйтесь за игроков. А как они получили эту доходность, никого интересовать не должно. 

Приветствую

Где-то пол года назад смотрел документальный фильм www.youtube.com/watch?v=RENyEGtN_QQ о американском трейдере Поле Тьюдоре Джонсе, который якобы потом стал миллиардером. О нем можно почитать тут http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tudor_Jones

Так вот, давно хотел написать, да все руки не доходили. Вроде бы главный герой даже сильно борется с распространением этого фильмеца, и я не удивлен, ведь предстал он в фильме полным мудаком и сливатором. И после фильма вряд ли кто-то захочет нести ему деньги в фонд.

Но найти ответ на вопрос, как можно при таком подходе стать миллиардером, я не смог.

Давайте выделим основное в главном герое
1) Не имеет своей системы, бездумно кидается из одного вида анализа в другой (к примеру https://www.youtube.com/watch?v=RENyEGtN_QQ#t=726)
2) Сильно нервничает, верит во всякие амулеты типа счастливых туфель (https://www.youtube.com/watch?v=RENyEGtN_QQ#t=1851) и прочую фигню

( Читать дальше )

Итак: стратегия будет работать в 2 потока
Первый поток:
Стоим на ближнем фьючерсе на ри одним контрактом с обеих сторон по ценам лучшего спроса и предложения. Если набираем позицию в шорт, то стоим только бидом, если набрали в лонг, то только оффером. При достижении 1000 трейдов закрываем позицию по рынку, и больше в течении дня не ставим заявок.
Второй поток:
Если по ри не было ни одной сделки, инициированной вторым потоком, что ее дата равна текущей, и нет активных заявок по ри, инициированных вторым потоком, то
{
Если дата==03.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 400+k пунктов, и оффер по цене 126 340-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==04.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 190+k пунктов, и оффер по цене 117 960-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==05.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 510+k пунктов, и оффер по цене 117 950-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==06.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 230+k пунктов, и оффер по цене 118 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==07.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 260+k пунктов, и оффер по цене 116 750-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==11.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 190+k пунктов, и оффер по цене 114 440-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==12.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 100+k пунктов, и оффер по цене 112 100-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==13.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 200+k пунктов, и оффер по цене 109 380-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==14.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 98 830+k пунктов, и оффер по цене 105 340-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==17.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 102 100+k пунктов, и оффер по цене 109 490-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==18.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 106 840+k пунктов, и оффер по цене 113 740-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==19.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 620+k пунктов, и оффер по цене 114 860-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==20.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 110 260+k пунктов, и оффер по цене 113 340-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==21.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 940+k пунктов, и оффер по цене 112 260-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==24.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 500+k пунктов, и оффер по цене 113 760-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==25.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 810+k пунктов, и оффер по цене 115 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==26.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 830+k пунктов, и оффер по цене 118 960-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==27.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 360+k пунктов, и оффер по цене 117 980-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==28.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 820+k пунктов, и оффер по цене 117 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==31.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 250+k пунктов, и оффер по цене 120 140-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==01.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 810+k пунктов, и оффер по цене 121 930-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==02.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 500+k пунктов, и оффер по цене 121 530-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==03.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 117 530+k пунктов, и оффер по цене 120 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==04.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 117 430+k пунктов, и оффер по цене 121 830-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==07.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 320+k пунктов, и оффер по цене 120 620-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==08.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 620+k пунктов, и оффер по цене 116 700-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==09.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 930+k пунктов, и оффер по цене 116 600-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==10.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 490+k пунктов, и оффер по цене 117 650-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==11.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 820+k пунктов, и оффер по цене 118 160-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==14.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 070+k пунктов, и оффер по цене 117 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==15.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 110 360+k пунктов, и оффер по цене 115 080-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==16.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 930+k пунктов, и оффер по цене 112 450-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==17.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 610+k пунктов, и оффер по цене 114 350-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==18.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 890+k пунктов, и оффер по цене 118 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==21.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 630+k пунктов, и оффер по цене 117 290-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==22.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 100+k пунктов, и оффер по цене 115 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==23.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 112 660+k пунктов, и оффер по цене 114 290-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==24.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 250+k пунктов, и оффер по цене 114 770-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==25.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 106 840+k пунктов, и оффер по цене 110 950-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==28.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 650+k пунктов, и оффер по цене 110 790-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==29.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 660+k пунктов, и оффер по цене 113 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==30.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 610+k пунктов, и оффер по цене 112 700-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==02.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 150+k пунктов, и оффер по цене 111 690-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==05.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 430+k пунктов, и оффер по цене 110 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==06.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 260+k пунктов, и оффер по цене 113 940-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==07.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 112 650+k пунктов, и оффер по цене 121 270-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==08.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 200+k пунктов, и оффер по цене 121 770-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==12.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 920+k пунктов, и оффер по цене 121 630-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==13.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 119 700+k пунктов, и оффер по цене 123 730-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==14.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 121 670+k пунктов, и оффер по цене 123 480-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==15.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 122 160+k пунктов, и оффер по цене 124 700-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==16.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 121 450+k пунктов, и оффер по цене 123 870-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==19.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 123 600+k пунктов, и оффер по цене 127 610-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==20.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 125 960+k пунктов, и оффер по цене 128 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==21.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 127 250+k пунктов, и оффер по цене 130 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==22.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 128 640+k пунктов, и оффер по цене 131 170-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==23.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 128 350+k пунктов, и оффер по цене 131 880-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==26.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 130 210+k пунктов, и оффер по цене 133 150-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==27.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 126 950+k пунктов, и оффер по цене 132 160-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==28.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 126 370+k пунктов, и оффер по цене 128 660-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==29.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 127 210+k пунктов, и оффер по цене 130 300-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==30.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 127 710+k пунктов, и оффер по цене 130 160-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==02.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 128 000+k пунктов, и оффер по цене 131 690-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==03.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 125 760+k пунктов, и оффер по цене 131 020-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==04.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 129 450+k пунктов, и оффер по цене 131 810-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==05.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 130 780+k пунктов, и оффер по цене 132 730-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==06.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 130 540+k пунктов, и оффер по цене 134 850-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==09.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 134 290+k пунктов, и оффер по цене 136 350-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==10.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 133 640+k пунктов, и оффер по цене 135 770-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==11.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 135 090+k пунктов, и оффер по цене 136 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==13.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 133 670+k пунктов, и оффер по цене 137 800-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==16.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 133 280+k пунктов, и оффер по цене 136 850-k пунктов количеством 100 контрактов
}
k подобрать оптимизацией. Значение по умолчанию 10.


( Читать дальше )

Спасибо автору поста http://smart-lab.ru/blog/188321.php, подкинул ссылку на ролик
www.youtube.com/watch?v=I1ofzJHY7H4
как правильно заметили в коментах, это дешевая копия https://www.youtube.com/watch?v=rLiPoJE9wZw

разберем подробнее, и попробуем понять, чем же все же отличаются трейдеры тут и там:

1. Методы торговли


америкос открыл дофига стаканов, видимо скальпит, его русскому коллеге стаканы не нужны, не благородное дело пипсы ловить, свечной анализ рулит)

( Читать дальше )

Когда прочитал топик, от негодования курсор сам потянулся к окошку комментирования, но вот незадача, его попросту нет.

Так что, пришлось  создать топик

Итак, начнем:

При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. 

А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила. Найдите запись программы на РБК, где гостем был Курбаковский. Он очень неплохо рассказывает, почему в своих стратегиях не использует стопы.

Первое, это то что нам говорят, учат и так далее. На малых таймфреймах повторяется все тоже самое, что и на больших(это условие работает в обе стороны). Соглашусь, повторяется. Но. С одним маленьким исключением) Здесь часто присутствуют игроки, которые зарабатывают как минимум срыванием стопов или, как вариант — перед набором позиции делают себе хорошую цену на вход;) 

И снова не в точку. Постройте распределения тикового таймфрейма и дневок, посчитайте показатель херста, попросите математика проанализировать ценовой ряд на тиках и дневках, и спросите, имеют ли они сходные свойства. А так, просто мнение, не подтвержденное ничем.

( Читать дальше )