Вопрос.Парный арбитраж акции ТКС - фьючерс TCSI 12.24
Помогите пожалуйста разобраться, впервые провожу сделку по парному арбитражу 🙈
Вводные цена фьючерса была чуть выше цены акции и не учитывала, что в ноябре ТКС заплатит дивиденды.
Итак, приобретены акции по цене 2338
Фьючерс с экспирацией в 12.24 продан по 2344
В ноябре ожидаются дивиденды 93,5р
Из расчётов по аналогии должно получиться (2344-2338+93,5)/2338=4,2% доходность за 52 дня.
Это если дождаться экспирации.
Но! Заметила, что мне ежедневно то начисляют, то списывают вариационная маржу. Из разряда:
+796
-1328
-268
Как-то можно прикинуть, какая она будет к моменту экспирации, не уйдет ли в убыток такая сделка?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
