Прошу помощи у великих и могучих опционщиков.
Ситуация следующая: в ходе тестирования нашел одну стратегию на базовом активе. Стратегия среднесрочная, порядка 90% сделок в плюс, но есть одно но — прежде чем закрыть позицию в плюс стратегия иногда сильно пересиживает. РМ и стопами ситуацию выправить проблематично, поэтому появилась идея заменить базовый актив на опционы. Тут у меня и возникли сложности:)

Для простоты опишу некоторые элементы работы стратегии на индексе РТС.
Средний профит у стратегии порядка 2000 пунктов
Время удержания позиции — это нескольких часов до 4-5 дней.
Процент прибыльных порядка 85-90% в зависимости от модификации

Вопрос: насколько оправдана покупка голых опционов? Страйки лучше брать около денег? Как лучше подбирать опционы в данном случае? по скорости изменения дельты? В принципе, если бы каждый трейд давал процентов 30% от суммы опциона, то было бы уже здорово. Даже один опцион из 10, который полностью потеряет свою стоимость уже даст положительное ожидание системы.

( Читать дальше )