Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

( Читать дальше )

Фьючерс MX находится в бэквордации, а фьючерсы на акции в контанго, появилась идея создать локирующую конструкцию с целью получить прибыль от форвардной разницы.

На момент написания (данные меняются быстро) декабрьский фьючерс MX находится в бэквордации -0.76%.

Декабрьские фьючерсы на акции взял для примера 5 с наибольшим весом (более правильно использовать наибольший список – 10 и более). Данные состава индекса из: https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/
Получилась такая таблица:

Из расчёта на 1 млн. рублей на каждую ногу нам нужно продать декабрьские фьючерсы на акции ЛУКОИЛ в размере 294705₽. Аналогично, продать другие фьючерсы на акции, согласно доле в портфеле из таблицы.

Далее, нам нужно купить фьючерс MXI в размере 44 контракта, т.е. на 1 млн. руб.

После этого ждём экспирацию. В последний день разбираем конструкцию, чтобы не пустить на поставку фьючерсы на акции.

( Читать дальше )

В последнем топике, где я поделился стабильным долгосрочным опытом слива депозита, мне начали предлагать не сливать депозит. Например:

 Вот, что мне ещё посоветовали:

✅ не усредняться,

✅ ставить стопы,

✅ не покупать дорого и не продавать дёшево,

✅ покупать дёшево продавать дорого,

✅ покупать на коррекциях в восходящем тренде,

✅ не использовать плечи,

✅ не торговать в шорт,

✅ не использовать сложные стратегии,

✅ использовать простые стратегии,

✅ не тратить на хрень самое важное в жизни — это время.

 

Решил проверить, не обманывают ли меня.

Для реализации советов: «покупать дёшево продавать дорого», «покупать на коррекциях в восходящем тренде» воспользовался RSI с параметром 14 по умолчанию на месячном графике.

( Читать дальше )

Продолжаю планомерно уменьшать свой капитал. Ровно 17 лет назад, таким же осеннем вечером, я открыл первый счёт в форекс кухне. Затем пошли годы изучения, набивания шишек, программирования торговых советников и роботов.

Тринадцать лет слива на финансовых рынках 

Четырнадцать лет слива на финансовых рынках 

Пятнадцать лет слива на финансовых рынках 

Шестнадцать лет слива отпраздновать не удалось, т.к. счёт был в плюсе с какой бы стороны на него не смотреть.

Но в этом году настоящий праздник!

         Как и у большинства инвесторов максимум счёта был год назад, в октябре. После этого, счёт начал потихоньку сползать.

✅ В декабре 2021 я наконец-то избавился от своей единственной лишней квартиры получив стоп-лосс по недвиге -46%:

( Читать дальше )

С 2005-го года занимаюсь разработкой и программированием торговых роботов. За это время реализовал десятки разных торговых систем и идей. Пять лет назад у меня появилась безумная идея объединить все возможности в один, универсальный робот, который бы мог торговать любым инструментом (акции, фьючерсы, опционы, валюты, календарные спреды) по любым индикаторам (штатным и пользовательским), любым условиям, любым параметрам позиции, а также любым параметрам таблицы Текущих торгов. С возможностью строить различные ассистенты торговли, трендовые, контртрендовые, арбитражные, хеджирующие, маркетмейкерские торговые системы.

В начале 2021-го года я опубликовал полноценную версию робота для бесплатного пользования в целях тестирования, т.к. не хотелось продавать «сырой» продукт с ошибками. Тестирование продлеваю уже полтора года.

👉 Робот торгует на моём реальном счёте без вмешательств на удалённом сервере VPS. Результатом работы доволен.

👉 Ошибок всё меньше, но есть над чем работать.

( Читать дальше )

Внимательно слежу за судьбой китайского кошелька за $1.

При курсе ₽57, кошелёк продаётся за ₽90.
Кошелёк обнаглел почти на 60%.
Чтобы русские не задавались лишними вопросами, цену в $ им не показывают.


( Читать дальше )

Поздравляю от души!
Спасибо за лучший сервис по инвестициям в России.
Без всяких преувеличений могу сказать, что регистрировался везде, где можно. Есть с чем сравнивать.
Особенно привлекают финансовые данные акций и компаний.
И новая идея с добавлением экономических показателей — супер!
Как следующий шаг, круто было бы, на любой график накинуть российскую или американскую инфляцию и посмотреть на него в чистом виде.

Мы с тобой, практически, ровесники.
Мне исполнилось 40 чуть больше полугода назад. 
На финансовый рынок пришёл в 2005 году. Начал с кухонного Форекс через ДЦ.
Я, как и Тимофей, увлечённый своим любимым делом, человек.

Что я осознал к 40?
Родители меня воспитывали так: «хочешь зарабатывать — трудись».
Действительно это работает, но до определённого времени / уровня развития дела.
Когда мой доход был несколько зарплат, я мог делегировать многие обязанности.
Бизнес — это компания людей, а не один человек, замыкая обязанности на себя, ты тормозишь бизнес и не благодаришь людей деньгами. В наказание — вечная усталость, застой в бизнесе и бесперспективность.

( Читать дальше )

Что имеем на данный момент.

👉 Мои поставщики всегда рассчитывались с Китаем американскими долларами.

👉 Курс покупки USD на 18.03.2022

USDRUB: 104₽

Московская биржа: 116.5₽ (+12%)

Сбербанк обменник: 119.5₽ (+15%)

АлиЭкспресс 126.50₽ (+22%)

👉 USD дорогой, плюс ограничения на движение.

👉 Из СМИ: «китайские поставщики готовы получать за свой товар юани».

👉 Открыть счёт в китайских юанях (CNY) можно за 1 минуту из приложения СберБанк.

👉 Для бизнеса есть банковские предложения по ВЭД.

👉 При курсе на МБ CNYRUB = 16.8₽, можно купить юани в Сбербанке по 20.09₽ (+20%).
https://www.sberbank.ru/ru/quotes/currencies?currency=CNY

Из этого возникает вопрос: «Как вывести юани из Московской биржи?».
Пока решение не нашёл, но тему буду продолжать.
Просьба отписаться по вопросу в комментариях, если есть решения и опыт.

В чате ЛК физ. лица Сбербанк сообщили:

( Читать дальше )

С утра от 400т.р. осталось 66т.р. )
Игрался инструментами не из списка комиссий 30%.
Не пугайтесь это ошибка, всё исправят к 14 00.

Изучая посты вспомнил, что я уже 10 лет торгую опционами. Именно, в январе 2012 начался путь опционщика с изучения бесплатной лекции Твардовского https://youtu.be/TCe0LZeeDWo. Чтобы понять, как работают опционы, в том числе, какие риски несут потребовалось около недели. Меня удивляют платные и не дешёвые предложения, типа https://smart-lab.ru/blog/754445.php. Чтобы базово освоить опционы, не вдаваясь в математику, особого ума и тренера не нужно. Необходимо только желание.

 

Риски.

Главное было уяснить, что при продаже риск такой же, как как при удержании базового актива. Данное понимание оградило меня от больших неприятностей на торговом счёте. Придерживаюсь его и сейчас. Например, если у меня 300т.р. на депозите, то я могу себе позволить работать не более, чем 10-ю контрактами SR30000 (30000*10=300000).

 

Дешёвые опционы.

От работы с дешёвыми опционами я отказался на начальном этапе. Продажу краёв не рассматривал по двум причинам.

1. Риски. С моим понятием риска можно было заработать копейки.
2. Издержки. Например, когда продаёшь опцион с ценой 50 рублей, а платишь 5 рублей бирже и брокеру, издержки составляют 10%. Это тоже нарушало мои «не более 2-3%».

( Читать дальше )