«В мутной воде рыба ловится лучше» — Мудрость Древнего Рима

Год конечно выдался непростой, но интересный. В моем портфеле акции 77% и алгоритмическая торговля роботами 23% чистый тезанализ на индикаторах (который, как утверждают некоторые местные математики не работает). Результаты за полугодие, квартал, месяц:

Акции в этих результатах это тупой портфель почти без балансировки на 77% капитала. Считаю глупо тратить время на аналитику, в то время, как инсайдеры все равно тебя обыграют. Понятно, что в этом году он так и находится в просадке. Всю прибыль сделали роботы, которые вытягивают этот портфель в плюс.


( Читать дальше )

Вчера две светлые головы, математики, которые тут достаточно давно публично ведут поиск граалей в теханализе отписались, что ТА не работает. Понятно, что пока результаты в изучении ТА у ребят слабые. Зато какие математические выкладки используются. Как красиво все преподносится. Можно уже пару диссертаций было защитить. Однако в трейдинге так напрямую математический аппарат не работает. Более того, профессиональные зарабатывающие на ТА трейдеры могут пользоваться элементарной математикой на уровне восьмиклассника.
Хорошо, что в этих постах отписались и зарабатывающие на ТА трейдеры, результаты торгов которых есть в публичном доступе в том или ином виде. Вот мнения этих ребят, которые они озвучивают в постах действительно интересно и ценно в плане обмена опытом, чем вся околорыночная ересь математиков.

Торгую фьючерсами в Открытии и иногда загружаю счет до 100% по ГО.
Для диверсификации брокеров открыл счет Единая денежная позиция в Финаме.

На счете 1 млн, но Финам дает загрузить счет фьючерсами только на 350 тыс. по ГО. Обещают через полгода торгов увеличить плечо.

Т.е. я в Финаме не смогу загружать счет как в Открытии?

«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?» ©

Замечательный пост Про курс рубля и торговый баланс написал Илья Воробьев. Там приведены помесячно данные торгового баланса с начала 21 года по апрель 22 года. Много уже сказано что курс USDRUВ обратно пропорционален величине торгового баланса, а также ряда других факторов, которые оцифровать проблематично. С другой стороны с каждым пакетом санкций воздействие этого ряда других факторов все больше сковывается и курс все больше зависит от торгового баланса. 

Попробуем рассчитать курс доллара на апрель 2022 по данным торгового баланса.
Дано:
Торговый баланс апрель 2021 = $12.9 млрд. 
Торговый баланс апрель 2022 = $38.7 млрд.
Курс доллара апрель 2021 = 76.09 руб.
Какой курс доллара должен быть в апреле 2022?
(12.9*76.09)/38.7 = 25.36 руб. за 1 безналичный доллар

Понятно, что расчет упрощенный. Но других расчетов мало. В основном попадаются графики с волновым анализом, натянутым на действительность про которую ни один волновой анализ не знал в январе 2022 г. 

( Читать дальше )

Захожу в квик, все ровно -185 контрактов Си при цене 57, захожу в личный кабинет Открытия там минус 1.5 млн на счете. Это мой косяк или Открытие с Форекса виртуальную котировку взяли? Новостной фон чистый, что происходит?

Попробую упрощенно рассчитать курс. Все цифры условные и не являюрся торговой рекомендацией.

Для начала убираю лишние неизвестные, которые нельзя предсказать: окончание/усугубление СВО, вмешательство ЦБ и т.п.

Имеем исходные данные: экспорт вырос на 9%, импорт упал на 44%. Это значит, что от предыдущего равновесного состояния долларов поступает примерно на 50% больше, чем расходуется. Т.е. долларов нужно в 2 раза меньше. и если прошлое равновесное состояние до СВО было 80 руб/дол. то новое равновесное достигается при 40 руб/дол.

Да понятно, что в расчете не учтене много факторов, которые однозначно будут и в этот расчет не заложены. Сразу даю ответ на эти вопросы — делайте свой расчет, выкладываейте.
Мой прогноз 40 рублей за доллар.

По мере снижения экспорта из-за эмбарго и снижения рентабельности экспорта, курс доллара будет увеличиваться и вернется на 80 рубллей за доллар уже в следующем году.

Очевидно, что укрепление рубля это не пиар акция национальной валюты от ЦБ, а результат рыночного ценообразования из-за изменения баланса трансграничных движений капитала при импорте-экспорте. Предложение валюты, полученной в результате экспорта увеличилось (увеличение цен), а спрос на валюту для импорта упал (запрет поставки в РФ санкционных товаров и отказ ЦБ от покупки валюты для ЗВР)

Когда и на каком курсе остановится рубль?
Очевидно, что это произойдет, когда будет баланс в экспорте-импорте или когда появится дополнительный стимулирующий фактор (например, ЦБ будет выкупать излишки валюты для каких-либо целей, или инфляция, или решат выпустить нерезов, или гиперок в США, это трудно прогнозировать). На сегодняшний бень баланс в экспорте-импорте не достигнут. Но можно попробовать спрогнизировать, при условии затяжной военной операции, вероятно импорт останется на текущих уровнях плюс-минус. Экспорт может сократиться уловно в 2 раза за 2 года. Учитывая, что существенное сокращение экспорта можно ожидать только к концу года, то вороятный прогноз — это укрепление рубля в течении квартала до значений где будет достигнут текущий баланс экспорта-импорта (например, РА давно говорил про курс 55 руб/долл, почему бы и нет), затем плавный рост в диапазон выше текущего курса (например, 70-100). В любом случае такие движения это хлеб для спекулянта.

П.С. прогнозы даны при условии малой изменчивости текущей ситуации.

На тему поста про блокировку счетов в Англии
В комментариях некоторые пишут мол: заблокировали, это же еще не изъяли...., Англия правовое государство...., все нормально...
Для Англии может и нормально, но для личных финансов не очень.

Чем это закончится? А закончится это конфискацией всего после 7го, 8го, либо Хго пакета санкций, если у вас в любом паспорте гражданство РФ или просто корни из РФ. И это может случиться в любой недружественной стране с вероятностью больше, чем вероятность краха пирамиды МММ в каком-либо 2011 г.. 

Логика этого процесса проста и понятна — РФ заблокировала(в наших СМИ)/украла(в ИноСМИ) собственность в виде акций иностранных граждан, мы конфискуем собственность русских. 

Можно верить в чудо что все образуется,
Можно продолжать инвестировать средства в западные активы развитой экономики,
Можно пытаться перевести средства из РФ на запад, чтобы свалить,
Но нужно помнить главное — через некоторое время русских на западе будут судить не по закону, а по происхождению, как евреев во времена второй мировой в Германии.

Риски вложений в недружественных странах сейчас запредельные и будут только усиливаться.

Сенатор Рэнд Пол заблокировал выделение $40 ярдов Украине, но это обычная партийная борьба и $40 ярдов будут выделены через неделю-две. Однако интересно другое, это структура трат этих средств.

— $6 млрд в качестве прямой помощи Киеву в области безопасности
— $8,8 млрд в рамках экономической поддержки;
— $9,05 млрд для пополнения запасов оружия, поставленных Украине Пентагоном;
— $4 млрд для других стран в качестве помощи в закупке оружия, которое они поставят на Украину;
— $4,35 млрд на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID);
— $700 млн на глобальное продовольственное финансирование Государственным департаментом;
— средства на ремонт американского посольства в Киеве и другие расходы.
РБК

Итого $32.9 ярда идет на помощь Украине, 
а $7.1 ярда на ремонт посольства США и прочие мутные попильные схемы. Не говоря о том, что и в $32.9 ярда сидит достаточно попила на стороне компаний-поставщиков. Долги под 40 ярдов повесят на украинских налоггоплательщиков.

Вот это здание если покрыть сусальным золотом возможно как раз потребует 7.1 ярд: