Как известно, каждая торговая стратегия зависит от набора чисел, т/е. параметров. Мы можем оптимизировать их и подбирать устраивающие нас комбинации. Известны рекомендации подбирать параметры так, чтобы небольшое их изменение не приводило к большому изменению результата торговли. Вопрос — до какой степени имеет смысл уточнять оптимальное значение параметра?

Допустим, мы тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

Господа, а можете посоветовать полезные форумы / книги / каналы по алготрейдингу?

Всем добрый день!

Как я вижу, есть два пути тестировать алгоритмическую стратегию:

1. прогон фиксированным сайзом
2. прогон неограниченным сайзом так, чтобы сработали все сигналы

Второй способ лучше тк статистика входов выглядит более полной. 
С другой стороны, пропущенные из-за уже открытой позиции входы — тоже часть логики стратегии.

Как правильно?

Господа, а тут есть алгоклиенты Тиньков-апи?

Подскажите, я правильно понимаю что торговать фьючерсами через них полностью бессмысленно ТК комиссия в процентах?

Всем привет!
Получил от брокера письмо о том, что Айти Инвест с 28 августа отключает поддержку алгоритмического трейдинга через СмартКом.

Подскажите, пожалуйста, какие есть альтернативы если я не хочу использовать DSL от брокера (типа Lua), а хочу подключить своего робота который работает по event based модели? В какую сторону смотреть?