Beach Bunny, Вы меня опередили с ответом!) Простите, не получилось быстрее ответить! Я перезалил код по ссылке. cloud.mail.ru/public/7ws6/BpF1HNhxG
Респект за правку!

Beach Bunny, Здравствуйте! Я полностью согласен! Эта стратегия — это просто пример. Я вообще рекомендую торговать с закрытием в конце дня, чтобы не было сюрпризов, особенно в понедельник.
Я считаю, что если есть идея по торговле гэпов — то лучше ее тестировать и торговать отдельно — там конечно нужны тесты на отдельных фьючерсах.

Сергей, спасибо за коммент и за оценку статьи!
В данной статье — формулы не важны сами по себе — важно то, что есть инструменты благодаря которым, обучив нейросеть можно их исползать в любом удобном терминале)
А все важные коды, я прикрепил.
Если кто-то опасается качать софт — можно написать мне в телеграм @NikolaFly — я сгенерирую формулы по обученной нейросети.

PS там где GMDH — там каждый Input называется от x1 до x5(по-моему) — а цифры — это веса нейронки. Но сама формула — это простой пример)

Beach Bunny, здравствуйте! Если вы в примере поменяли имя NN индикатора на ваш — все должно быть ок! Если они будут и дальше отличаться — скиньте мне все в telegram @NikolayFly. 

ezomm, спасибо за такой комментарий! Конечно, я заметил, что адаптивные индикаторы показывают лучшие результаты!
Отдельное спасибо — за формулы!
Об этом можно будет написать в следующей статье — какие варианты адаптивности лучше работают в нейросетях

Head of Algonaft'$, вот определение понятия альфы tradingstrategy.ai/glossary/alpha. У каждого свой путь — я к нейросетям вернулся спустя несколько лет и не говорю, что это грааль. Это круто, что у вас есть опыт работы с нейросетями и Вы что-то поняли в 19 году! Я и говорю — поделитесь с читателями что не получилось и как сделать лучше. Мы будем благодарны)

ezomm, я изучал VSA даже мы делали свои переводы книг Далтона и еще кого-то уже не помню. VSA можно алгоритмизировать.
Почему Вы решили, что у меня нет техник VSA  в арсенале!? Большинству это кажется сложным потому что тиковые данные для тестов доступны не всем да и сами тиковые тесты требуют вычислительных мощностей и терпения. Ну и конечно, нужно уметь кодировать и тестировать стратегии. Могу написать про VSA в алго — если будет много желающих

Head of Algonaft'$, я считаю любая торговая техника имеет право на жизнь. Половина победителей ЛЧИ это технари, которые анализировали данные с биржи — и поэтому победили))
Я думаю мы все будем рады, если вы укажите здесь пару альф, вместо критики

VladMih, теория эффективного рынка говорит о том, что участник рынка не может систематически получать прибыль, потому что не может знать того, чего не знают другие. Однако мы знаем, что информация до всех доходит неравномерно. Каленкович вон говорил, на опционах какие-то новости только через 1-2 дня иногда учитываются в цене.
Так что часть людей видело пробитие канала — часть увидит только вечером, а часть увидит завтра по телевизору. Так что тренд — это самая очевидная неэффективность))

bohemian rhapsody, Спасибо за коммент!
С помощью нейросетей и дата-майнинга (о чем я пишу в прошлых статьях) из множества предикторов можно выявить те, которые действительно влияют на прибыльность стратегии! Я не говорил, что выдам грааль — но рассказать о том, как улучшить устойчивость стратегии и как выявить предикторы которые увеличат мат. ожидание в сторону прибыльности! Об этом я могу написать.
Конечно, если вы торгуете трендовые стратегии с хорошим трейлингом конкретная точка входа не самое важное. Но если мы хотим какие то скальперские выходы, текйпрофиты — без того, чтобы тянуть трейлинг — нам нужны более точные входы, а значит нужно ранжировать предикторы по предсказательной способности. Для этого подходит датамайнинг и нейронки.

Blade, Привет! Спасибо за такой отзыв!
Да, наверное)) но статья просто о другом. Наверное надо было взять стратегию по интереснее))
Но если люди хотят стратегии покруче — пусть наставят лайков!!

Jkrsss, Приветствую, спасибо за коммент! 100 лет назад, я писал курсовую про выдающихся фундаментальных аналитиков США по их воспоминаниям и другим референсам. Везде рисуют хорошие отчеты — основной способ заработать для хорошего фундаментального аналитика был — выявить ложь в отчете и купить другую компанию, ту, у которой все сходится.

VladMih, Привет!
Столько участников и столько возможностей хеджировать позицию))) Иногда кто-то заходит в лонг огромной позицией — а на самом деле хеджирует опционную позицию или позицию в споте.
Нужна гора суперкомьютеров и команда, чтобы все это учитывать.
Но есть и «простые» неэффективности, хоть их часто и некомфортно торговать

Head of Algonaft'$, Здравствуйте, спасибо за коммент!
Пользователь решает какие Inputs загружать в нейросеть. Никто не мешает загрузить открытый интерес Юр. и Физ. лиц какие-то паттерны стакана, какие-то данные дисбаланса на страйках опционов. Не обязательно это должны быть тривиальные вещи)
К тому же пробитие волатильности, например, можно торговать нейросетью — если знать формулу, а не чёрный ящик — это не так страшно.
А также можно придумать какие-то необычные выходы из позиции с помощью нейронок.
Те же нестандартные свечи можно торговать.
Это я за 2 минуты накидал идей — а если поштурмить командой — применение точно найдется