1)На 16 августа уже больше недели висит набранный объём в размере 118000 контрактов по 445 страйку который в данный момент практически в деньгах ( можно сделать вывод что ММ прокотировал данный объём в чистую так как имеет достаточно контрактов на руках и в этот день нету даже спреда защитного по путам) 





2)  20 августа в конце недели стоит абсолютно медвежья направленная позиция от 440 и вплоть до  400 через пут опционы… возможно это перекрытие «одной ноги» но если судить по объёмам и плотности страйков то имеется явный интерес. Есть вероятность потрогать эти края но только в качестве резкого и неожиданного движения . 



( Читать дальше )

Для поддержания эмиссии трежерей необходимо  показать дальнейшую привлекательность доллара и словесными интервенциями попытаться установить таргеты сворачивания QE, естественно для  фондового  рынка  это будет иметь шоковое воздействие так как вся синтетика маржинальная торгуется ожиданиями. Но для рынка облигаций всё это как «глоток свежего воздуха» риск менеджеры  будут приходить в своё нормальное русло и перекладываться в бумаги с фиксированной доходностью. Частные же инвесторы останутся на долгие годы со своими перегретыми акциями . 



Спасибо за внимание.

Хочу вам показать да вы и сами скорее всего видели что значит быстрое обратное движения на повышенных объёмах так называемое «гамма сжатие» . 



На примере RobinHood и опционные игры на гамме . 


( Читать дальше )

В последнее время была прослежена аналогия что все крупные выносы в верх на NASDAQ сопровождались перед этим попытками etf ARK перебить снижающийся канал . 


Спасибо за внимание .

После мартовского ковидного обвала 2020 года… ФРС  держит доходность в узком диапазоне на сколько возможно, предстоящие дебаты по поводу потолка гос долга и будущих затрат на пакеты стимулов от Байдена, все эти события окажут давления на края облигации и резкий рост доходности спровоцирует распродажу по всему ИТ сектору. Так как в ближайшее время ставку не повысят и QE не свернут, то ФРС необходимо будет вербальными интервенциями сдерживать рост доходности трежерей так как если этого не последует то придётся экстренно поднимать ставку и разгонять доллар что также «смерти подобно». ФРС вместе с Минфином могут лишь приблизительно угадывать возможные колебания на краях облигаций но в условиях волатильности все эти прогнозы нечего не стоят… поэтому Джанет Йелен уже неоднократно пишет письма с просьбой как можно раньше решить проблему с потолком гос долга. На пакеты стимулов Байдена, необходимо ещё брать где то деньги, баланс ФРС ( забит под завязку и только увеличивается токсичными активами и это не его проблемы и не его мандат искать деньги на инфраструктурные стимулы), МинФин США выкраивает деньги чтобы не допустить проблем с потолком госдолга. В республиканцах сильное лобби ИТ гигантов и они до последнего будут тормозит налоги на ИТ корпорации, лобби демократов возможно начнут нападки на ИТ сектор, чтобы в скором времени  протолкнуть свой законопроект через голосования на 3.5 трл $.  Срезав всю маржу и пузырь ИТ гигантов через налоги, будущие байбеки будут под вопросом и следовательно начнётся переоценка стоимости всего ИТ сектора. Все рисковые фонды типа Кэти Вуд обанкротятся, акции «мэмы» прекратят существования из за бешенного гамма сжатия , останутся только наиболее стойкие акции с историей. И как обычно потом пройдет делистинг NASDAQ c новыми компаниями будущего . 






Вывод: На рынке в скором времени произойдёт сильное гамма сжатие всех ИТ акций . 

Прошу обратить внимание на выявленные закономерности индекса DAX 


И более детально . 



( Читать дальше )

Небольшие исследования NASDAQ 

 И более наглядно 



( Читать дальше )

Давайте рассмотрим поведение в рамках треугольника на примере графика Dow Jones. 




( Читать дальше )

Ловушка волатильности. Упасть ещё на 26% по VIX считаю маловероятным.  

Менее чем за 2 недели индекс упал на 13%… надо учитывать что тогда не было такой нервозности и 100% роста за временной отрезок чуть больше года .


( Читать дальше )

Это мой второй пост и рассмотрим NASDAQ . 


Мы оттолкнулись от границы малого канала плюс от середины большого трендового канала, также стали реализовывать дивергенцию. В данном случае разгрузка акции технологического сектора началась при боковом движении от середины июля и до настоящего времени. Черная линия это MA 40 в случае её пробоя на (14780-14750) индекс будет стараться закрепиться ниже середины  малого канала с целями 14000 и тестом главного трендового канала. 

Всем спасибо за внимание.