( Читать дальше )

VXX – это биржевая нота (ETN), привязанная к показателю VIX на основе краткосрочных фьючерсов The S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index, который был создан для отображения динамики волатильности рынка ценных бумаг по фьючерсам на индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE Volatility Index® («VIX®»). В частности, показатель S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index позволяет отслеживать динамику изменения цен за первый и второй месяцы на фьючерсные контракты VIX в зависимости от ежедневного роллирования длинных позиций и отражает внутреннюю волатильность индекса S&P 500® месяцем позже. Происходит непрерывное роллирование фьючерсных контрактов VIX, начиная с первого контрактного месяца, с открытием позиций по контракту во втором месяце.

С каждым годом пиковая волатильность всё выше...

Ловушка волатильности. Упасть ещё на 26% по VIX считаю маловероятным.  

Менее чем за 2 недели индекс упал на 13%… надо учитывать что тогда не было такой нервозности и 100% роста за временной отрезок чуть больше года .


( Читать дальше )