Напишу по поводу новогоднего гэпа в Даксе. Пообщался с одним управляющим крупного европейского брокера. Как так случилось что 28 декабря днем Дакс перестал торговатся  без предупреждения и открылся только гэпом с 2 января. Я на эту тему делал топик 28 января — Дакс большая ловушка http://smart-lab.ru/blog/95433.php. В тот день я посчитал что эта была ловушка для быков, но на самом деле для медведей. Как оказалось индекс продавали весь день (по словам управляющего), почти без отскоков и в лонгах никого не было (только я зашел в лонг в последнюю минуту случайно на коротком таймфрейме от 5 минутной поддержке — типа скальпировал интрадей) и тут же без предупреждения всю эту массу медведей закрыли в Даксе (и меня в лонге за компанию). Большинство трейдеров кто остался на Новый Год в позиции, сделали как и я — захеджировались фьючем Футси. У кого было в шорте Дакса 10-20 контратов к примеру, купили 10-20 контрактов Футси, чтоб не быть в убытках после новогоднего гэпа в неправильную сторону. Я лично был в лонге по Даксу и поэтому взял в шорт Футси. Но лонгов по Даксу практически не было в тот день. Поэтому 2 января Дакс открылся безумным гэпом в верх, более 200 пунктов, а Футси только чуть более 50 пунктов. Тоесть все кто захеджировались покупкой футси свою продажу Дакса — сгорели. При том что было много лонговых контрактов — 150 пунктов убытка на контракт это довольно много. Большинство закрылись 2-го января с большим убытком. Я случайно закрылся в прибыли так как был в Лонге Дакса и хеджироался шортов Футси — но 90% клиентов брокера в тот момент стояли в шортах по Даксу.

( Читать дальше )