3Qu, вот нахера люди все усложняют?

Простите тупого, но анекдот вспомнился.
— говорят, а нарисуйте нам, Василий Иванович, форму квадратного трехчлена. А я не только нарисовать, Петька, я себе и представить такой не могу.

А. Г., для меня это новое открытие!!!

А. Г., интересно!!! однако!!!

Да  уже лет 50 фонды с их постоянными вводами-ввводами считают доходность по методике Цюриха. Ее комон скопировал для стратегий

docs.comon.ru/general-information/yield/

Все гораздо проще в формулах.

Оля "Hare"... (заяц)..., не больше 4000 лет, рожать в лучшем случае будут одного.

Очень плахой новости,  однако. И Рестарта, тоже очень  плохая. 
Если работника постарела, это значит что молодая не хочет  работать на руками однако.  Головой хочет больше думать, чтобы рукам и ногам легче было бы однако. Или вообще не думать, курьером престижно  однако. Очень плахой новость. Конкуренция плохая, берут всех подряд однако.  Очень на не хорошая фантазерка, тьфу,  Растратр однако.

У Китая есть арктическая зона?
А, ну да — «на остальной территории Китая осадков не ожидается»

Оля «Hare»… (заяц)..., 
прелесть вы, к сожалению, не моя....
что один заяц  хорошо спрятал — где надо, то  другой заяц всегда найдет…

wistopus, а оно припрятано хорошо… где надо.... 

один вопрос, прелесть вы, к сожалению, не моя...
заяц еще не зае@ался кресло за собой по лесу таскать?...

Да, делать кирпичную кладку (строит аэропорты) хотят и могут все. А вот делать самолеты — только на бумажке.

В перечисленных городах давно есть аэропорты. 

У вас ошибочное понимание не только значений отдельных слов. 

Dune Will, вот пункт два ваш порадовал… я об этом же!)

 ну если порассуждать… Доходность… на единицу риска… так всё сходится… колоссальные риски в акциях при том что дивдоходность как правило в два раза меньше ключевой ставки… а фонды ликвидности безрисковый актив, там за год зарабатываешь сумму в процентах примерно равную ключевой ставке… а просадок у них НЕТ в отличие от акций.... 

(1)к-т Шарпа  работает в условно-безинфляционной экономике. И если в такой экономике вы можете зайти в фонд ликвидности, дающий Вам 20 годовых, то нафиг Вам Лукойл не сдался. О чем честно Шарп Вам и поведал
(2)к-т Шарпа, как Вы верно подметили, использует стандартное отклонение как инструмент контроля волатильности в мере риска. И в этом контексте нет ничего удивительного в том, что монотонно растущие облигационные фонды кроют всякие Роснефти как бык овцу.
(3)качество компаний определяется не только внутренними, но и внешними факторами. Всякие санкционные черные лебеди действительно вносят сильную неопределенность в котировки.
(4) посмотрите на каком промежутке рассчитывается Шарп в приведенном примере. поиграйте интервалом и удивитесь. А еще поиграйте набором исходных данных, убирая нетипичные скачки и удивитесь еще сильнее
(5)what is the conclusion? Шарп это хорошо. Но не Шарпом единым.

Beach Bunny, Данные из Финам АИ скринера… я не придумываю… посмотрите сами… тут уж к ним вопрос)) как они вычисляли… КАК ИМЕННО…

По LQDT шарп скорее всего НЕ 29, при расчете надо вычитать безрисковую ставку, а сейчас она например 21% при доходности LQDT ~19.5%
А значит шарп для LQDT будет отрицательный, либо нулевой