Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab.
Итак:
TSlab переваривает такой вот формат данных:
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19870126,000000,8.0900000,8.3200000,7.4000000,7.7400000,1
Путем некоторых преобразований можно просто заменить OHLC на данные из отчетов
Например:
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19951101,000000,158825.0000000,20013.0000000,-35139.0000000,15127.0000000,1
получается что:
<OPEN> — это будет OI
<HIGH> — Comm NetPosition
<LOW> - NonComm NetPosition
<CLOSE> — NonReportable NetPosition
Вот пример простой системы на какао:
У меня примеры только с чистыми позициями и старыми отчетами, но если захотеть можно впихнуть и новые отчеты… посмотреть какие участники самые активные например в какао и подставить их позиции в файл, далее уже дело программирования (кубиков) и вашей фантазии)
Ссылка на архив с готовыми файлами и скринами если плохо видно: https://yadi.sk/d/btiMo6PY3KtDaK
Надеюсь кому-нибудь поможет и пригодиться)
