Доброе утро!

Брокер CapTrader предлагает очень интересные условия. Собрался я уж было открыть у него счет и перечислить деньги, но...
Все-таки решил «перестраховаться» и задать несколько вопросов, ответы на которые меня не утешили
А именно, меня смущают несколько пунктов:

1. поддержка, как по телефону, так и в лайв-чате говорит мне, что никакого Broker Agreement они никому не предоставляют. Откровенно включают «дурачка» и говорят, о чем я вообще. После длительных дискуссий удалось достигнуть ответа вроде «если очень хочешь — направим».
2. Я попросил пруф-линки на их «гарантии». Прислали ссылку на FXFlat на BAFIN'е. Но прислать что-то, что подтверждало бы принадлежность CapTrader к FXFlat и к Interactive Brokers затруднились. 
3. Найти что-то у самого IB не удалось, в т.ч. через их поддержку. Если интересно, пришлю переписку, но там ничего толкового (ни «за», ни «против»)

А Вы как думаете: CapTrader — скам или нет?
Интересен Ваш опыт:
1) Выводили ли вы деньги с их счетов;
2) как проверяли благонадежность брокера;
3) присылал ли вам брокер какие-либо документы, подтверждающие ваши «взаимоотношения».

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part II.

(Part I: здесь)

Начали торговать. Первые убытки мы получили по техническим причинам: не исполнилась заявка, не вовремя снялась заявка и т.п.

Наш депозит спасало то, что Developer, очень правильно отработал систему выключения робота. Т.е. как только случались непонятные ситуации, например, мы остались в позиции только по одному контракту, робот сразу закрывал все позиции, перепроверял, все ли закрыто, дозыкрывался (если надо) и выключался.

Таким образом, на торговле спредом мы отлаживали наш execution. Execution отладили. Дальше проблем с технической частью не было.

Начались проблемы с самой стратегией. Несколько дней подряд мы вообще не делали сделок, хотя робот работал. Перенастроили параметры, робот начал делать 1-2 круга (купил-продал или продал-купил спред) в день.

Начали разбираться… Разобрались: эффективно получалось, что из-за низкой ликвидности по второму фьючерсу мы не торговали стандартное отклонение, фактически мы просто хватали хорошую котировку по нему, если такая заявка в стакане появлялась, а когда появлялась хорошая котировка в другую сторону, то позицию закрывали.

( Читать дальше )

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part I.

Первый алгоритм вынашивался долго. Размышления на тему начались еще до того, как была собрана команда, которая может его реализовать.

Простой принцип: решили торговать спред между ближним фьючерсом на доллар и следующим фьючерсом на доллар.

Я бы сказал торговать DV01, или 3-х месячный FRA, или как кому еще угодно. Но эти термины я знаю только в связи со спецификой своей основной профессиональной деятельности. Обыватель и трейдер, торгующий на PA, назовет это просто «спред» и будет прав.

Графики mid’ов ближайшего и следующего фьючерсов на руб./долл., а также спреда между этими фьючерсами за 15.04.2016. Графики построены по принтам стаканов, сделанным ~5 раз в секунду.

( Читать дальше )

Всем привет.

Наша команда “Robot Spring” состоит из 4 человек с абсолютно разными компетенциями и опытом работы, каждый из нас будет рассказывать о том, чем он занимается в рамках нашего проекта.

Head, 3 года работал инженером в лаборатории, в текущий момент работает в финансовой (IB) сфере.

Собрал команду и замотивировал на разработку алгоритмов.

Расскажет о методологии анализа алгоритмов. [Structure]

Mathematician, 4 года опыта работы с алгоритмами обработки изображений.

Расскажет про нейронную сеть, которую он пишет. [AI]

Developer, 6 лет опыта разработки ПО (включая софт для банков), в том числе на руководящих позициях.

Расскажет о том, как устроена наша система с точки зрения IT. [IT]

Financier, 3 года опыта работы с деривативами в финансовой сфере.

Расскажет, как он придумывает новые алгоритмы. [Trading]

Анонс: в следующей статье Developer опишет архитектуру нашего проекта.[IT]