Cubigator, у Вас возможно. У меня да. Именно этого я и добиваюсь. И диверсификация и каждый участник этой диверсификации в плюсе.

Freeman Busido, 

суть системы в том, что каждый инструмент плюсует

Такого не бывает.

Cubigator, суть системы в том, что каждый инструмент плюсует. Системе не важна волатильность. Конечно при большей волатильности больший заработок. Так что все норм. Специально не приводил лоты, что бы посмотреть как будет выглядеть на 1 контракте. Привести лоты я и в статистике могу.

Freeman Busido, Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
Разница между CR и RI почти 30 раз. Небольшой слив на дорогом не покроет даже огромная процентная прибыль от более дешевого инструмента. Поэтому стоимость сделки должна быть одинаковая. Это аксиома.
Если в вкратце расскажешь правила стратегии, то могу примерно прикинуть желец в долгую или нет. То, что сработало на коротком отрезке весенней пилорамы в периоды волатильности обнуляется моментально.

Врач-бондиатОр, зачем, каждый на своем пусть торгует. Я на своем только тестирую. На своих тестируйте сами. Мне чужие деньги без надобности.

ВВШ, вот и я также рассуждаю :)

Забыли добавить — средства для тестирования нужно вносить на брокерский счет автора, так как с других счетов доходность не гарантируется 

Freeman Busido,   моя у меня есть. чужие вроде как не интересны пока

ВВШ, Вам нужна система?

Freeman Busido,   мне  легко. 

ВВШ, я создаю системы для собственного удовлетворения, а не для заработка на них. Интересен процесс выяснения правильная твоя идея относительно движения цен или нет, а зарабатывают пусть на этом другие.

ВВШ, вручную тяжело такое торговать, но можно.

Freeman Busido,    вот и славно.  если бы я работал с роботами с радостью вас бы угостил и чашкой и  десятью кофе)

ВВШ, а я никому не продам. Отдать — отдам (за чашку кофе), но не продам. Точнее расскажу условия, а робота уже пусть человек сам пишет. Но для начала надо протестировать. На истории эта ТС не тестируется, поэтому на реале.

Cubigator, я объем еще не выставлял (знаю как это делается), пока просто по одному контракту шпарит

Стоимость контракта на каждом фьючерсе разная, соответственно, чтобы объем стандартной сделки был одинаковый, нужно на каждом инструменте выставлять свой объем. У вас как объем сделки рассчитывается?

прекрасный результат.  приятно встретить  нового  тысячного по счету на смартике  миллиардера )  вопрос в том кто ее купит. 

MatrixLis, С учетом резкого падения на графике — скорее всего 2. Я не считал его еще, так как слишком мало сделок. Позже буду считать все показатели. Сейчас есть R2 — LRC.

Фактор восстановления какой?