Мартовская ситуация на нашем рынке.


Бычки не ждите, лёд крепче не станет.


( Читать дальше )

Напишу сразу, по горячим следам...

Надеюсь все помнят классику - бумага не начнёт расти пока не закроет (проторгует) длинные хвосты, вызванные паникой, спайками, маржинколами и прочей нечистью.



Учитывая массовое хвостовое оперение рынка, цели по остальным бумагам просчитайте самостоятельно.

Нервы не выдержали, пошли сливы, маржинколы и жёсткий вынос плечевиков...

РАСПАДСКАЯ на 20% в моменте
 

ММК на 13% в моменте


( Читать дальше )

16 февраля Минэнерго направило в Минэкономики и Росимущество два варианта проекта распоряжения правительства о дивидендах «Россетей» за 2016 год. Оба варианта предполагают снижение планки дивидендов до 25% от чистой прибыли.

как результат минус 15%

( Читать дальше )

Прошлая "неизбежность" — 2 из 3.

Повторим прошлые и приступим к новым.

BRENT и DXY(индекс доллара) — ждём 15 марта и решения ФРС уже при Трампе. Рост ставки отправит DXY на новые высоты, а вот BRENT видимо уже не устоит...


GOLD и BRENT — здесь тоже достаточно сильная корреляция, и в свете смены тренда по золоту, после отрезвления от Трампофории, нефть без шансов... 


( Читать дальше )

Февраль 2016
— абсолютное падение индекса ММВБ уже 111.09 пунктов максимум за 23 месяца.
— относительное падение 5,00% - максимум за 17 месяцев



( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)




( Читать дальше )

Half-Life — период полураспада

Распадская (RASP), несмотря на неплохой отчёт, прерывает восходящий тренд.

Портировал из LUA в машинный код, один из любимых рабочих инструментов.

Аццкая смесь Homoscedasticity, Fractal dimension и некоторых «секретных ингредиентов» Probability theory, породившая приемлемый Support and Resistance, не зависящий от субъективности и настроений «прокладки» между рынком и кошельком.

Пока была в LUA больше 3-4 запустить не получалось, не «повесив» QUIK, а сейчас:



( Читать дальше )