Здравствуйте!
Ранее был опубликован пост с итогами работы за 2014 год. По тексту было много вопросов, хотелось бы в одном месте дать по ним развернутые комментарии.За два года доходность составила порядка 170%, соотношение доходности к просадке на уровне 10 к 1, достигнуто более 75% прибыльных месяцев.

За счет чего достигаются стабильные параметры управления?
За счет включения в портфель диверсифицированных стратегий, которые построены на принципиально разных идеях, сделки в них «пересекаются» минимальное количество времени. Также работа ведется на разных инструментах (сейчас это Ri, Si, Gz, Sr), в стратегиях используется различный временной горизонт – от нескольких минут нахождения в сделке до нескольких недель.

Как технически все реализовано?
Стратегии реализованы под TSLab. Такая связка у нас успешно работает уже более двух лет. В целом все стабильно. Бывают негативные моменты, но они в основном находятся на стороне брокера (зависание серверов и т.д.). Управление ведется с наших серверов, которые установлены в надежном дата центре в Москве.

( Читать дальше )

Закончили торги в этом году. В декабре доходность по управляемому портфелю составила «всего лишь» +10,68%. Да, в последнее время рынок приучил к двузначным доходностям даже по счетам с консервативным уровнем риска. Кризис всегда дает хорошие возможности для системных трейдеров, т.к. во-первых, происходит рост волатильности торгов, а во-вторых, все это сопровождается крупным движением капиталов (образуются мощные глобальные тренды). Перефразируя известную фразу: «Для плохих трейдеров кризис как теща, а для хороших — мать родная».


( Читать дальше )

Здравствуйте!

В ноябре портфель торговых роботов показал рекордную доходность. По модельному счету прирост составил +30.07%, по агрессивным счетам до +50%.

Конечно, львиную долю прибыли принесли торговые роботы на базе направленных стратегий по валютной паре рубль/доллар, которая в пятницу вечером превысила уровень 50. Хороший пример плюсов системной торговли, а не торговли собственного мнения. С начала года фактическое соотношение доходности к риску по-прежнему выше 10 к 1. Этот год идет очень хороший, т.к. в среднем ожидаемый результат по году 3 к 1. При этом управление идет достаточно консервативно, без реинвестирования прибыли, а также при постоянном с начала года уровне риска.

Кривая доходности с начала 2013 года в сравнении с бенчмарком доступна на сайте, в системе пока еще есть инвестиционная емкость для новых инвесторов. После достижения лимита пул инвесторов станет закрытым для новых участников.

Все результаты подтверждены отчетами брокера!

 

Результаты управления в октябре 2014 года.

В октябре в среднем пул счетов инвесторов показал доходность +7%, был хороший рынок и даже максимальную за последние 11 лет дневную волатильность по паре рубль/доллар торговые роботы отработали достаточно уверенно. К сожалению, на модельном счете ситуация вышла не такая приятная благодаря системным «косякам» брокера IT Invest.  23.10.14 на вечерней сессии, 30.10.14 на вечерней сессии и 31.10.14 на основной сессии  (в этот момент сервера вообще «лежали») были серьезные проблемы со «святым» для каждого алготрейдера – обратной связью от поданных брокеру заявок (если конкретно, ответ от сервера по заявке приходил спустя 10+ минут после ее подачи). Но об этом еще в дальнейшем, вероятно, будет отдельный пост. В результате доходность по модельному счету на IT Invest составила  всего +1%.

( Читать дальше )

Здравствуйте,
Системный трейдерам хочу предложить одну из своих разработок.
Стратегия реализована под инструмент Si. Особенность – взятие направленного движения, устойчивый фильтр к слабоволатильному флэту.
В основе стратегии лежит  принцип прорыва уровней динамической волатильности, а также дальнейшее сопровождение позиции исходя из этих же уровней. В стратегии 2 оптимизируемых параметра. Устойчивые результаты в широком диапазоне изменения этих параметров (+-40%).
                На реальных деньгах стратегию торгую с 2014г. С этого времени она наиболее хорошо себя показала взяв все хорошие движения, фильтруя флэт.
Ниже эквити и параметры
 


( Читать дальше )

Результаты управления портфелем алгоритмов за сентябрь 2014 года.

Для нашего портфеля торговых роботов сентябрь стал абсолютно рекордным по доходности +22.26%. При этом управление шло при постоянном с начала года уровне риска, без реинвестирования и увеличения объемов! Фактическое соотношение доходности к просадке с начала года на уровне 10 к 1.  Результат очень хороший, учитывая, что ожидаемые параметры доходность/риск по году у нас на уровне 3 к 1 и управление идет по достаточно консервативным стратегиям: без реинвестирования и с существенным запасом под возможные будущие просадки.
 
В конце мая 2013 мы прогнозировали начало мощного «алгоцикла» и предлагали инвесторам инвестировать в управление с помощью портфеля торговых роботов. Фактически прогноз сбылся на 100%. Вошедшие инвесторы получили серию из 88% прибыльных месяцев (14 в «плюс» и всего 2 в «минус»). Есть серьезные основания ждать продолжения благоприятного для алгоритмистов рынка и дальше…

( Читать дальше )

Результат в августе сделали последние 2 торговых дня +7,49%. Пока в этом году 87,5% положительных месяцев (7 из 8), в 2013 году было всего 58% (7 из 12). Рынок очень хорош для алгоритмистов.
 
Динамика портфеля алгоритмов с начала 2013 года, а также более подробное предложение для инвесторов доступны в соответствующем разделе на сайте.
Также хотим сообщить о добавлении стратегии GTU в магазин торговых роботов. Данный торговый робот работает на валютной паре рубль/доллар и интересен в первую очередь тем, что показывает отличный результат на текущей рыночной фазе с начала 2014 года. В алгоритме всего 2 оптимизируемых параметра, индикаторы в обычном понимании не используются.
 
Доступная трансляция сделок.

В целом июль прошел в штатном режиме. Результат портфеля за минувший месяц составил +7,69%. Основная прибыль была сделана в первой половине месяца, далее пошла «просадка» и к концу месяца потихоньку почти все потери были отыграны. Гэп вниз на ~5000 пунктов 17 июля прошел без последствий, благо большинство торговых роботов закрывают позиции накануне и риски через ночь не берут.

Результаты управления портфелем торговых роботов теперь ежемесячно обновляются в соответствующем разделе сайта. Все результаты подтверждены брокерскими отчетами за соответствующий период.

В предыдущей статье «Торговые роботы и диверсификация» приводил пример повышения стабильности фин реза объединением нескольких стратегий в один портфель.
Коротко повторюсь:
 Пример наглядно демонстрирует преимущество диверсификации алгоритмических стратегий. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать «просадку» глубже ожиданий. Почему это произошло – скорее всего, затянулась неблагоприятная рыночная фаза. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).
  
  Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия

( Читать дальше )

Торговые роботы и диверсификация.

Хочется привести реальный пример пользы от диверсификации, который случился в процессе реального управления капиталом совсем недавно.  Он наглядно демонстрирует преимущество диверсификации торговых роботов. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. До 2014 года все было хорошо и прибыльно, каждая торговая система потихоньку зарабатывала профит. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать сбой и села в затяжную «просадку». Почему это произошло – скорее всего, рынок «закрыл» ту неэффективность, на которой она была построена. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).


( Читать дальше )