Наблюдается очень необычная ситуация, которой практически не было никогда, если не считать октябрьского ожидания форка в 2017 году… При таком росте битка спред между квартальным фьючерсом и спотом должен достигать 3-3.5%, а в моменты ускорений уходить к 4-4.5%… В реальности на последнем скачке за 18 тыс. спред даже не превысил 2%, а потом сразу провалился к 1%.

У меня пока только одно предположение, что это связано с проблемами вывода средств с ОКЕКСа. Т.е. на ОКЕКСе крупные покупки фьючерсов не происходят из-за системных рисков, а на бинанс, крупные игроки почему-то не переключились. Остальные фьючерсные биржи слишком мелки для таких операций…

Строю свои первые индикаторы в Lua… Простые индикаторы типа аля, 150 вариант мувинга неинтересны… Строю, то, что сложно увидеть глазами… Например, индюк для построения спредов.
Пока сделал, чтобы можно было строить спред пары инструментов в виде отношения или в виде разности с коэффициентом… Луачные индикаторы конечно ограничивают маневр в программировании, но изгалился — спреды можно строить прямо из интерфейса Quik без дополнительных телодвижений.
А вот и график спреда Mix и Rts…   

Кстати график спреда один в один график сишки… Это к тому, что эту пару торговать не комильфо, проще саму сишку торговать.. 

В следующей ипостаси сделаю, чтобы было можно строить спред с индексным инструментом..., если точнее сам индюк для построения индексов… Если коэффициент задать сделать отрицательным, вот Вам и спред...
И отдам сие творение в руки народные, дабы пользовались, да решение мое хаяли...