Прошло 3 торговых сессии после моего поста, посмотрим что изменилось.

200 путы стоят 1800 (+200%)
195 путы стоят 400 (+100%)

Я свою построенную позу держу, цели озвучены были — 194-196 на экспирацию.
Осталось ещё 3 торговых сессии и всего 2%.
За предыдущие 3 сессии пройдено 3%.

P.S. Хотя, признаюсь, уже тянет закрыть всё тут. :D

Отвлечёмся ненадолго от роботов и системной торговли.


Все, наверное, наблюдали за опционами в период последних двух экспирация — раздолье, разводы и 1000% в день.

Что же будет на этот раз? Пока, естественно, сказать нельзя.
Уровень минимальных выплат находится на 200 000.

Но есть один любопытный момент — кто-то сегодня стал скупать 195 и 200 апрельские путы, тысячными лотами. Суммарный объём заявок в моменте был порядка 10 миллионов — для опционов вне денег это довольно большой объём, к тому же на 15-25% выше рынка.
Открытый интерес растёт — т.е. это именно новые направленные позиции.

Ну что, ждём 194 к экспирации? :)


P.S. Зафиксирую текущие цены:
200 пут — 600
195 пут — 200


Update: Решил построить позицию — купил 200 путы (по 600), продал 195ые (по 200). Апрель.

Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Как ни банально, но для начала необходимо определиться со стратегией. Она может быть создана либо основываясь на стратегии других трейдеров (Резвяков, привет! Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад), либо — основываясь на собственных ощущениях и понимании рынка.

Мы пойдём путём наиболее логичным и, на мой взгляд, правильным — будем исследовать рынок на истории, искать и наблюдать закономерности, их тестировать. А в случае успеха — реализовывать в торговом роботе.

шаг 0 — что почитать?
1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих алгоритмов:
2) Герберт Шилдт. C# 4.0 полное руководство.
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop


Шаг 1 — поиск закономерностей:

открываем график, накладываем индикаторы (хаха), ищем индикаторы/их пересечения, которые позволят нам обнаружить начало движения / его остановку / пилу /… Собственно всё то, что может стать костяком нашего будущего робота.
Кому индикаторы не внушают доверие — начинаем анализ стакана, ленты, строим объёмные уровни, анализируем дельту — и используем всё это для того же самого — понимания и осознания как что где может работать. Вот один из примеров.

Все тут не первый год на рынке, поэтому у каждого есть свои наблюдения, которые он бы хотел протестировать.


Шаг 2 — тестирование
Для многих это первый затык, который останавливает.

Для тестирования берём либо Wealth-Lab (лучше брать версию не младше 5.0 — присутствует .Net язык C#. С помощью Wealth-Lab я умудрялся даже тестировать стратегии, основанные только на объёмах (кому интересны детали как — можно личкой / в комментах)),
либо — вариант более проффесиональный и намного лучше для будущего — библиотека Stock# (мой выбор).

Кому-то может для тестов подойдёт и TsLab. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Для начала в любом случае советую выбрать тестировщик с визуальным редактором.


( Читать дальше )

Теперь ближе к делу.
Диапазон недельных объёмов на начало сегодняшнего дня — 204000-205150. Отмечаем их на графике и смотрим какие входы должны были быть сделаны:




Но что очень важно и что невозможно отметить на данном графике — на каждом из этих уровней возникал локальный сигнал, т.к. уровни предыдущих дней \ неделей \… служат лишь ориентиром, но не могут являться сигналом!


Что вообще наиболее интересно?

• реальные входы с комментариями;
• описания как разрабатывать роботов — какие инструменты, какие шаги, etc.;
• вбросы подобно предыдущим двум постам :)

В продолжении топика, получившего широкий резонанс.


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы.  Капитализация, выручка, чистая прибыль, доналоговая прибыль, стоимость компании — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.
Как можно говорить о будущих прибылях компании, основываясь на компаниях схожей направленности? А если у меня прадедушка президент Эфиопии? А может мы создали компанию, чтоб деньги отмыть, а не заработать? Тоже самое — как можно строить прогноз прибыли, основываясь на прибыли за предыдущие года?

( Читать дальше )

Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории технического анализа.

Технический анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

Всё остальное — субъективно.


P.S. При этом я не отрицаю, что используя технический анализ можно построить стабильно прибыльную систему.