Всех категорически приветствую!
 
На выходных весь свой ФОРТС перевел на новые контракты.
 
Робот за сегодня пока исполнил два шорта:
 
149570 -> 149150
149730 -> 149230
 
920 пунктов плюсом.
 

 
С уважением,
Полковников Антон.

Тихо, тихо, тихо… сваливаем. Трогаем 94, где сильный уровень и вниз. Парни активно продают.
 

Приветствую всех.
 
Как понятно из заголовка, ищу программиста. В теме.
 
Имеется стратегия в АмиБрокер. Кода — на 15 строк. Есть основной индюк, который строится из транслирующихся в квик данных. Есть вспомогательный. В итоге имеем сигналы. Требуется перенести на QPILE. Причины: в Ами идет задержка 3 секунды, сложности с разнесением робота на 2 и более счетов или квиков.
 
Возникающие вопросы: при расчете индикаторов в QPILE может возникнуть расхождение с результатами в Ами. Отсюда следует расхождение в результатах тестирования, ибо оно проводилось в Ами.
 
Посему хотелось бы изначально удостоверится, что расчеты будут верны. По результатам — окончательная разработка робота.
 
Вторая причина нежелания предоплат — виртуальное общение двух незнакомых людей.
 
Что я предлагаю?  При личном общении с потенциальным разработчиком я выдаю ему всю стратегию. Он предоставляет мне расчет основного индюка, полученного с помощью QPILE. При этом я не прошу кода. Да и робот без фильтра все равно работать не будет. Если полученные результаты совпадают с моими из Ами, я тем самым удостоверяюсь в том, что человек действительно кодит и возможно не жулик. Дальше 50% предоплата. Ну а по завершению остаток.
 
Вот как-то так… Будут предложения?
 
Спасибо.

Товарищи, возник следующий вопрос.
 
В планах поставить комп, на котором будет крутится роботок, а самому удаленно за ним поглядывать. Таким образом, там будет КВИК и Ами. Больше ничего. Пахать будет по 18 часов. Роботок на несколько инструментов и счетов.
 
Хотелось бы Мини-ИТХ. Что положить на полку под телеком. Но они вроде все под Атомы. Собственно вопрос: потянут ли Атомы такую связку? Или надо i3?
 
Желательно и малошумно!
 
Спасибо.

 
Всем привет!
 
Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты. 
 
В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.
 
В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).
 
Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
 
На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.
 
С уважением,
Полковников Антон.

Камрады, кто в теме, прошу провести небольшой ликбез.
 
Собственно, интересуют остатки на корреспондентских счетах и депозитных. Какова физика процесса? Как влияет на ликвидность изменение данных остатков как на депозитных, так и на корреспондентских счетах. Как может влиять на котировки?
 
Спасибо.

Всем привет.
 
Однако, надо все-таки определяться с каким-то одним видом торговли. Сунулся вчера от L3 Камарилльи в лонг, дык отстопили и не поморщились. А вот работал бы как полагается от объемных уровней, так с 165200 смело мог бы пунктов 700 унести. А это полпроцента если что. Посмотрите, как этот уровень сработал на отскок.
 
В целом вчера очень добротно проторговали февральский объемный уровень 165200. Дивные прошли объемы, красиво подбирали. Есть мнение, что вверх таки поедем. Кстати, на этой проторговке вошло новых 30 000 контрактов. Правда на вечерке большую половину слили. Шортунцы поди заменжевались.
 
Таким образом, на сегодня имеем:
 
167400 — дневной.
165200 — просто меганаторговка, собственно, весь район этой цена, особенно пунктов на 500 вниз.
162500 — должен был быть убран, но слишком много пустого пространства, может оказать сопротивление.
160200 — тоже старичок.
 

Приветствую!

Про вчера сказать абсолютно нечего, кроме как — калят, сцуки.
Ну невозможно работать. Пробили всё первой минутой и весь день вялый онанизм. И причем тут Америка? Были дни без Америки, когда ездили по проценту только в путь. В общем, купил я вчера сбера и сдал через полчаса на 5 пунктов выше. Ну его, такой рынок.

По сегодняшним уровням.

167400 — наторгованный уровень вчерашнего дня.
165200 — уровень прошлой недели и уровень февраля.
162500 — дневной уровень.
160200 — тоже уровень.

Собственно, пока так.
 
 
 

Всех с выходными.
 
Сначала по пятнице.
 
Привлек моё внимание Сбер. Во-первых, с начала торгов спот Сбера начал укрепляться над горизонтальным объемным уровнем 97,2. Крупняк начал вести себя очень активно. Крупные сделки и перекладки шли валом. Начали делать серьезные хвосты на свечах на объемном уровне, там же проходили крупные сделки, что могло говорить о возможном откупе и подготовке к выстрелу. Собственно, данное поведение и подтолкнуло к лонгу, который я и совершил на фьючах.
 
Однако цена продолжала топтаться на месте. И, самое главное, пошли хвосты сверху. И на этих свечах также крупно перекладывались. Особливо неприятные крупные сделки на максимумах свечи. В-общем, с минимальными потерями выпилился я с этой ракеты. Очень вовремя и очень удачно. Сантимент же не дал войти в шорт на данном моменте.
 
Стоп, который поставил в мозгах, удачно бы снесло.


( Читать дальше )

Квик дает нам такой параметр, как оборот сессии в деньгах. Если мы выведем график данного параметра, то получим следующую картинку: 
 

 
Соответсвенно, C — тот самый оборот в рублях, V — количество акций, прошедших за сессию.
 
Это как раз те два параметра, которые мне крайне необходимы.
Отсюда вопрос — как мне эти два параметра вывести в тот же эксель? Не конкретно по текущему дню, а исторически. График же дает нам данные на истории, вот их и хочу получить.
 
Еще раз, интересуют именно оборот в рублях за сессию и кол-во акций (контрактов), не лотов (!), прошедших за сессию.
Спасибо.