Составляю коллекцию гарантированных гепов, т.е. тех инструментов, по которым мы можем 95% быть уверены, что бумага гепанет в заранее известный момент времени, и мы знаем величину гепа (ну, или, хотя бы направление).
К примеру: индекс РТС после вечернего клиринга (фьюч) — ориентир сам индекс РТС, фьючи на доллар и евро на мосбирже после вечернего клиринга — ориентир курсы ТОМ на валютной секции, АДР и ГДР на российские эмитенты в момент открытия бирж в Лондоне и США — ориентир спотовые рублевые цены, перемноженные на курс и коэффициент.
Составляю большую таблицу — надо бы как можно больше примеров. Инструменты не обязательно российские.
Кидайте в комменты — за каждую рабочую идею плюс в профиль.
Повышение ставки призвано повлиять на инфляцию, влияние на валютный рынок «косвенное и немгновенное» — ЦБ РФ
Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ — Повышение ставки в первую очередь призвано повлиять на инфляцию, влияние на валютный рынок «косвенное и немгновенное», заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».
«Решение прежде всего направлено на снижение инфляционных ожиданий», — сказала Э.Набиуллина. Она также уточнила, что влияние повышения ставки на валютный рынок будет косвенным и будет ощущаться позднее.
Чуваки, а прикиньте, сколько должен фуч мартовский на доллар от спота отстоять, если ставку изменили?
Чисто математически, без разницы, сколько спот торгуется. Если предположить, что ставки по рублям и долару на текущих значениях до экспирации останутся?
Предлагаю нарисовать на главной знак 18+ и до ближайшей экспирации разрешить использовать ненормативную лексику в торговых сигналах, новостях рынка и комментариях.