Продолжаем утверждать, что S&P снижается с понедельника по среду и начнет отскок в четверг и пятницу, и подъем будет длиться неделями.

SPZ хай 1437.30 в начале
SPZ лой 1425.00 в конце
SPZ последняя 1427.00 вниз 8.5 поинтов

Общий объем: 1.6mil ESZ и SPZ

МОК: продажи 11 из DOW 30, МОК продаж 40mil

Полно статистики и речь феда завтра.

Согласно Нет Девису СиП в эту пятницу шел вверх 19 / вниз 9 раз из последних 28 наблюдений и в понедельник 21 раз вверх / 7 вниз из последних 28 наблюдений.
Следите за правилом «PIT Bull Rule» о лое в четверг или пятницу за неделю перед октябрьской экспирацией.

Долгое время среди рыночного люда ходит байка, абсолютно цифрами не доказанная, что если отчет Алкоа выйдет лучше ожиданий, то будет ралли на отчетности, а если хуже, то сами понимаете...
Хоть я в это и не верю, но тем не менее. Аналитеги хорошей отчетности не ждут, что-то вроде цента на акцию.
Тем не менее Алконавты хотят распилить в ноябре по три цента за акцию по дивидендам.? Что-то не сходится, или у них вознинет сильноотрицательный кешфло — либо им придется завтра подрисовать отчетность в нужную сторону.
Причем, если отчетность выходит еще хуже ожиданий, отрицательная — то большой беды не будет, кто хотел — тот уже продал. А вот если 5-7 центов прибыли — можно будет наблюдать хорошенький шортосквиз.
Подождем 24 часа... 

На сайте CNN имеется бета версия индекса «Страха и Жадности».
По результатам пятницы индекс зашкалило в области «экстремальной жадности»:

Рачет идет путем среднего арифметического семи нормализованных по шкале 1-100 показателей:

( Читать дальше )

Многие люди на смартлабе застряли в позиции овервик по Si, поэтому им будет занятно почитать про статистический анализ утренних гепов по Si.
Для анализа использовались склееные Финамом (гореть ему в аду!) 5-минутные котировки фьюча, а именно данные на 5 минут после начала торгов и данные за 5 минут до окончания вечерней сессии. Период анализа — год, до прошлой пятницы.

Распределение величины гепов по дням:


( Читать дальше )

Цитата из поста: «Сегодня последний «налоговый» день. Будет оплата НДПИ (обычно это предпоследний день месяца, но т.к. он «попадает» на субботу — проплата сегодня). Под «это дело» ЦБР продалжает раздачу ликвидности — 420 млрд.»

Теперь как это выглядит на самом деле:

Статья 344. Сроки уплаты налога
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

А не позднее последнего дня месяца — представляется декларация (не налог). А если выходной — то декларация представляется в первый рабочий день после этого выходного.

( Читать дальше )

Умные (и быстрые) деньги в карманах некоторых людей постоянно ищут рыночной неэффективности. Можно перенести лет на 20 в прошлое почти любого заливатора с ЛЧИ — и он будет разрывать местные рынки. Если он не лудоман, конечно...
Как деньги ушли с нашего базарчика, а появились очкарики с MatLab'ом в кармане — перестали работать моногие простые стратегии, описанные в тыщаах книгах, пылящихся на полках.
Но есть еще «островки стабильности» в мире. Это региональные биржи, а также «биржи спортивных ставок» На самом деле — это не «биржи» а «биржа», но суть не в этом.
Суть простая — если букмекерская контора — это «кухня» по нашему, т.е. контора, выставляющая котировки для трейдеров, то биржа спортивных ставок — то место, где теоретически, игроки могут заключать пари (ставки) непосредственно друг с другом. Без участия брокера или «кухни».
Соответственно, пристутствуют все аттрибуты настоящей биржи:

( Читать дальше )

По информации из известной кухни OANDA — куча быков сидят в убытках, глотая слезы… Сейчас объемы убрались с валютного рынка, но к утру/обеду в Москве можно  ожидать панические закрытия лонгов по евре, особенно если ночью толкнут рынок еще пониже.
Наши японские товарищи могут пособить в этом процессе — от них ждут участия в мировом количественном смягчении, они могут сказать «нет», хотя должны сказать «да».
Крупные инвестдома, в принципе, готовы ловить евру в районе 1.2865 по лоу четверга.

Это я так, чтобы тем, кто не спит — было чем заняться.

Нид хелп, бразеры! И систеры!
Есть ли в каком-то терминале, кроме блюмберга или онлайне корреляционная матрица по российскому рынку?  Типа такой:

Надоело уже слышать:

• Трейдинг — игра с нулевой суммой
• 95% трейдеров сливают
• Кукл управляет рынком
• Стоп-лосс должен быть ближе тейк-профита
• Фьючерсный рынок рискованнее спота
• Тильтом можно управлять
• Теханализ не работает
• Объемный анализ не работает
• Фундаментальный анализ не работает
• При максимальном плече на фьючерсах — обязательно сольешься
• В HFT запредельный порог входа
• Крупные игроки отбирают деньги у мелких
• Точка максимальных выплат по опционам что-то значит
• Все известные личности — сливают (кроме Тимофея)

Добавляйте «общепризнанные» утверждения, не имеющие под собой ни малейшей основы и абсолютно бездоказательные.