Подвожу итоги январского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/372508.php. За два месяца портфель акций показал близкую к нулю доходность, при этом индекс ММВБ упал на -10,35%. Февраль оказался первым убыточным месяцем со старта проекта. В апреле 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима. 

Подвожу итоги февральского портфеля американских акций сформированного на Санкт-Петербургской бирже. smart-lab.ru/blog/378109.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс S&P500 показали одинаковую доходность. Американский рынок вырос на внушительные 5,1%, находясь на историческом максимуме. В апреле 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

Подвожу итоги январского портфеля американских акций впервые сформированного на Санкт-Петербургской бирже. smart-lab.ru/blog/374008.php. За неполный месяц портфель акций обошел индекс S&P500 по доходности — 1,60% против 0,19%. В марте 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.
Первый пересмотр портфеля на СПб бирже прошел без проблем. Ликвидность откровенно радует. Комиссия депозитария составляет 100 рублей в месяц.

Прошло больше года с момента моего осознания необходимости вкладывать средства в акции иностранных компаний. Доллар несколько подешевел за прошедший год, появились революционные новшества в российской биржевой индустрии, пора начинать понемногу покупать в целях диверсификации своих активов. Под новшествами я подразумеваю появление сотен иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже. Самыми интересными для меня являются акции американских компаний из индекса S&P500, как одни из самых надежных. Вчера я сформировал первый портфель американских акций на СПБ бирже. Сразу выделю главные достоинства и недостатки СПБ биржи по сравнению с NYSE и NASDAQ для рядового российского инвестора.
Достоинства:

1. Низкий порог входа. Один лот — одна акция. Нет минимального порога по размеру торгового счета.
2. Низкие комиссии на сделку.
3. Можно купить иностранные акции на ИИС, получить вычет или освободиться от уплаты налога.
4. Российский брокер — ваш налоговый агент. Нет необходимости считать налоги и подавать налоговую декларацию.

Недостатки:

( Читать дальше )

Подвожу итоги декабрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/366673.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс ММВБ показали сопоставимые результаты — 6,54% и 7,35%. В феврале 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Текущий  портфель получился несколько ориентированным на электроэнергетику. Поскольку это не единственная стратегия которую я торгую, то я могу это допустить. Если вы опасаетесь концентрации, то можете оставить в портфеле NLMK, не покупая MSNG(Мосэнерго).

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Подвожу итоги ноябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/360000.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс ММВБ показали сопоставимые результаты — 7,23% и 6,62%. Также ноябрь выдался самым прибыльным месяцем с начала проекта. В начале 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Подвожу итоги октябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/353473.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале декабря будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима. 


( Читать дальше )

Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Подвожу итоги июльского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/336409.php. За 2 прошедших месяца портфель обошел индекс по доходности. В начале октября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима. Значительная доля облигаций в портфеле связана с необходимостью снижения суммарного риска по всем счетам. В дальнейшем доля облигаций будет уменьшена.

Целью настоящей работы является разработка математической торговой системы, прогнозирующей величину и направление изменения стоимости акций публичных компаний на определенном интервале времени. Исходными данными для модели служат данные из отчетов компаний и котировки их акций с биржевых площадок. Далее в статье речь пойдет об американском рынке акций в связи с текущими предпочтениями автора. Американский рынок является более привлекательным в связи с большим выбором эмитентов, широким спектром отраслей и доходом в долларах США.

В основе математической модели лежит классический многослойный перцептрон с количеством слоев равным двум, поскольку в процессе разработки было установлено, что значительное усложнение топологии нейронной сети приводит к явлению переобучения (overfitting) и сеть теряет свои обобщающие свойства. Проблема переобучения отдельно в данной статье не исследуется, а способы борьбы с ней будут освещены далее. Схема многослойного перцептрона представлена на рис. 1. Входные параметры в модели – “x” (данные по компании), а выходной параметр (output) – апсайд (upside), прогноз изменения стоимости акции.

( Читать дальше )