Кстати, вечными фьючами можно хеджить акции и бонусом получать фандинг. Главное, не забыть закрыть позицию перед див. отсечкой.  

Сергей Макаренко, 

идея понятна.
практики пока нет.
надо тестировать.

А возможно ли балансировать фандинг по ВФ на индекс Мосбиржи вечным фьючом на Сбер или Газпром? По идее, это связные инструменты, вес в индексе этих акций большой. Берем, например, спред между IMOEXF и календарником и балансируем обратным спредом по Сберу?

Есть еще одна гипотеза — с повышением ликвидности по ВФ фандинг будет уменьшатся и оставаться на нулевом/околонулевом уровне.
Требует проверки или опровержения.
А пока при аномальных его скачках можно зарабатывать.

Hired,

если вы его знаете и видите со знаком ± за полчаса до закрытия рынка, то заработать на нем дело техники.
ибо имеем 2 известных величины — размер фандинга и его знак.
скальпинг с минимальным риском доступен для всех.
тему уже обсуждали на смартлабе.
АНТИФАНДИНГ
smart-lab.ru/blog/1066407.php

фандинг меняется с плюсового на минусовой, перед вечёркой специально подкручивают. кто разгадает это ребус — заработает. спасибо но слишком много неизвестных для арбитража

СБЕРБАНК — спот, ВФ, календарный фьючерс, календарные фьючерсные спрэды в квике, маржируемые опционы, премиальные опционы...
С таким БА получается настоящий конструктор стратегий.
Для парного трейдинга и кросс-спрэдинга ( с префами и IMOEX).
Присоединяйтесь!

Cбербанк — ВФ и календарный (март)
Стратегия — схождение в плюс

DrManhattan, 

почему нет?
и спекуляция и экспирация (условная).
возможно, и серебро станет ВФ и появятся премиальники на него.

ПО для Сбербанка как БА в виде ВФ

wistopus, 

Ну, погоди!
как говорил другой популярный и более известный персонаж).
возьмите на заметку ВФ и когда созреете, всегда готов встретить в стакане.
за это чарку и поднимем!
пошел считать ГО в опционный калькулятор биржи — там вечники и премиальники уже есть.
для спрэдов просто находка.
и вообще для анализа и принятия решений.

ВФ  Сбер и IMOEX — фандинг впридачу, спрэд в плюс.
Имхо, это клондайк.

Stanis, так я и не спорю...
но надо пока погодить с Вечными, как говорил Молчалин у Салтыкова-Щедрина в «Обыкновенной идиллии»...

wistopus, 

спрэд по Сберу  потихоньку сужается, однако.
в связке с премиальниками уже можно строить спрэды.

wistopus, 
 
им без году неделя...
вы сами можете легко вдвое-втрое повысить обороты ).
имхо, алготрейдеры еще настраивают роботов.
так что все впереди.

Контракты CFD очень популярны за бугром.
В виде ВФ теперь и у нас появились.
Будет больше ликвидности, будет интереснее и выгоднее для развития рынка.

посмотрел сбер...
торговля идет очченно бойко...
по 1 лоту в минуту....

до фандинга пока еще очченно далеко...

bobef, 

имхо, народ еще не понял до конца, что такое ВФ и как на них зарабатывать.

Иван Иванов, 

так никто и не исполняет.
а закрыть ВФ и так можно в любой выгодный момент.

Сергей Олейник, 

почему?

премиальники уже нормальные по ликвидности.

ВФ+ ПО= арбитраж, споэдинг или хеджинг.