Дисклеймер: для тех, кто хочет обуздать и приручить диких мустангов.
                    имею в виду сладкую парочку — ВФ и фандинг ).
                    и обсудить  предлагаемую тему.

Итак, в пятницу закончилась очередная бурная неделя валютных качелей.

Итоги торгов на 28.06.24

---

Краткий код	USDRUBF
Цена последней сделки	86,91
Цена первой сделки	85,79
Максим. цена	87,18
Миним. цена	85,27
Средневзвешенная цена	86,36
Расчетная цена вечернего клиринга	85,75
Число сделок	15 755
Объем торгов, контр.	94 112
Объем открытых позиций, контр.	447 714
Объем торгов, руб.	8 127 404 680
Фандинг, руб.	0,12744

 
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF


Только наша биржа может ввести новый алгоритм расчета фандинга, заменив  валютный СПОТ межбанком, но оставить на сайте  старые редакции его описания.

( Читать дальше )

На графике все видно — ВФ и Si-9 на дату экспирацию сойдутся.
Против этой аксиомы по версии биржи любые аргументы скептиков  бессильны!
Значит, используем благоприятный момент и открываемся.
Арбитраж в явном виде нечасто бывает.
Валютные качели раскачались и дают хорошую возможность заработка с минимальным риском.

В посте коллеги выделил такой тезис:
smart-lab.ru/blog/1030239.php

«Рынок сейчас осмысляет то, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в том числе международные расчеты) после санкций на Московскую биржу, чем можно и объяснить происходящий рост рубля.
Также имеет место игра  крупных биржевых игроков, стремящихся резко снизить курсы валют перед  экспирацией  в четверг июньских фьючерсов.»

Вчерашняя/сегодняшняя экспирация опять всколыхнула рынок.
Имхо, теперь манипуляции возможны и чаще на срочном рынке.
На недельках, на валюте и на любом другом ликвидном или малоликвидном фьючерсе.
Включая и наши многострадальные опционы.

Денег на FORTS завели  уже более  600 млрд руб. — это новый исторический рекорд.

А  киты — крупные игроки хотят ловить и большую рыбу, за счет множества мелких трейдеров.

Мораль проста — будьте бдительны и готовы к любым негативным сценариям.

Всем удачи!

В моменте 3 курса — форекс, фьючерс и внебиржа.

Сегодня они сдают экзамен.

Вот некоторые вопросы.

1. Что будет с ВЕЧНЫМ фьючом доллар/рубль?
2. Что будет теперь БА  для BR, NG, RTS и прочих валютных контрактов?
3. Останутся ли на бирже номинированные в  валюте фондовые инструменты?

Можете продолжить или дать свои варианты ответов.
Имхо, сегодня нужно внимательно смотреть на пары юань/рубль и юань/доллар (???)

Суммарное ГО в денежном выражении на FORTS превысило 555+ млрд руб.
Это новый рекорд по этому показателю на срочном рынке.
Денег в номинале на финансовых рынках становится больше.
Когда дойдем до 1 трлн — вопрос только времени.
Чем больше волатильности и турбулентности в мире инвестиций, тем актуальнее становится хеджирование рисков.
Кто это понимает и защищает свои деньги, тот чувствует себя увереннее и спокойнее.
А спекулянтам не привыкать к рыночным качелям.
Присоединяйтесь!

Впервые в истории суммарное ГО на срочном рынке превысило 500 млрд руб.!
Денег становится больше, это хорошо.
Осталось дождаться еще и качественных изменений, чтобы FORTS давал возможность всем категориям инвесторов и трейдеров на всех торгуемых инструментах реализовывать самые простые и самые сложные стратегии.
Следующая цель — 1000 млрд, или 1 триллион рублей.
И тогда уже будет целый 1 млрд $!
А пока мы на полпути к этому бенчмарку.
Присоединяйтесь!
PS — корректность указанных цифр требует проверки. предмета «устный счет» в школах теперь нет. калькулятор вам в помощь. )))

Биржевая и клиринговая комиссия за сделки  (FORTS)

Итоговая комиссия состоит из суммы биржевой и клиринговой комиссий.

 

Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов

 

	Безадресные заявки для тейкера
	бирж.		клир.		итого
	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы, %	Опционы, %
Валютные контракты	0,002655	1,265	0,001965	0,935	0,00462	2,2
Процентные контракты	0,009486	1,265	0,007014	0,935	0,01650	2,2
Фондовые контракты	0,011385	1,265	0,008415	0,935	0,01980	2,2
Индексные контракты	0,003795	1,265	0,002805	0,935	0,00660	2,2
Товарные контракты	0,007590	1,265	0,005610	0,935	0,01320	2,2
	Адресные заявки
	бирж.		клир.		итого
	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы, %	Опционы, %
Валютные контракты	0,000885	1,265	0,000655	0,935	0,00154	2,2
Процентные контракты	0,003162	1,265	0,002338	0,935	0,00550	2,2
Фондовые контракты	0,003795	1,265	0,002805	0,935	0,00660	2,2
Индексные контракты	0,001265	1,265	0,000935	0,935	0,00220	2,2
Товарные контракты	0,002530	1,265	0,001870	0,935	0,00440	2,2

( Читать дальше )