Каждый ищущий грааль на фьючерсном рынке, ну само собой мы говорим о тех, кто смог оторвать свой мозг от свечей и всяких линий и как то двигаться в познаниях дальше, рано или поздно начинает ковырять ОИ ну а особо продвинутые доходят даже и до ОП. Сразу прошу не путать жопу с розой, простите, открытый интерес с открытыми позициями.

Для кого то это уже пройденная тема, ну а кто то и знать не знает, что биржа транслирует данные по открытым позициям по всем фьючерсам и опционам практически в реальном времени, данные обновляются каждые 5 минут. Разделение идёт по физикам и юрикам и по их шортам и лонгам. В придачу мы можем ещё и смотреть их в штуках, ну сколько конкретно человек или организаций в какую сторону рвануло.

Этот модуль мы состряпали ещё в позапрошлом году и пытались как то присобачить его к нашей торговой системе.
Особенное удовольствие конечно доставляли наблюдения за игрищами частников с ММ внутри дня, местами можно было прям сериал снимать и продавать его в NetFlix)) Сколько радости, печали и боли можно было наблюдать в течении дня у большого кол-ва играющих словами не описать, это надо было видеть)

( Читать дальше )

Приветствую всех смартлабовцев. Я хотел бы рассказать, как мы в клубе анализируем события и какими инструментами пользуемся на примере сихи и её недавнего разворота. Анализируем дневные свечи USDRUB_TOM

Начнем пожалуй с дельта-кластерного анализа. Ничего сложного в этом анализе нет, главное что наглядно и чисто биржевая информация с ленты, ничего додумывать и придумывать не нужно. Вот для примера свечи 4,7 и 8 февраля, левая сторона объём, правая дельта между покупками и продажами. Давайте проанализируем их только с точки зрения ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ покупок/продаж. Что мы видим? — неэффективность покупок и эффективность продаж. Цена всегда уходила ниже от зоны покупок, что говорит о неэффективности покупок а ниже появлялись продажи, которые давили на цену и проталкивали её ещё ниже, что говорит об их эффективности. Как мы видим, цена каждый раз спускалась на эффективности продаж.

.

( Читать дальше )