Нефть это кровь российской экономики. Да и любой другой страны которая сидит на экспортно-сырьевой модели. График цены нефти, неважно лайта или брента, фактически повторяет график РТС и рубля. Вернее это они повторяют график нефти. Поэтому важно знать будет ли долговременно расти или падать нефть. Ответ на этот вопрос могут дать временные циклы, которые несомненно действуют на цену сырьевых активов. Куе и прочие действия центробанков могут скорректировать влияние циклов но не до такой степени что отменят их воздействие. Те кто читает мой блог — знают что и как выглядит в временных циклах.
Для тех кто не в курсе. Hurst Cycles теория подразделяет временные циклы по номинальным моделям. От 18 летнего цикла и ниже. Каждый более мелкий цикл соотносится с старшим как 2:1 или 3:1 Номинальные циклы потому и называются номинальными так как реальная длительность цикла может отличаться от номинальной. Но в определенных небольших пределах.И хотя дно цикла не может сказать нам насколько глубоким будет падение ( тут нужны другие инструменты, например волны эллиотта ) но он может указать направление движения цены. Когда цена прошла дно цикла — сила цикла начинает толкать цену вверх и двигает ее до своего пика находящегося посередине цикла. После того как пройден пик, цена подпадает под силу цикла направленную уже вниз. Чем долгосрочнее цикл тем сильнее сила с которой она действует на цену.

( Читать дальше )

 Наткнулся на интересные расчеты
--------------------------------------------___ 

Максимум цены на нефть в 2014 году пришелся на 19 июня — $114,92.
 
За следующие 62 торговые сессии (по 15.09. включительно) цена нефти упала на $17,12 — до $97,80.
 
С 4 августа среднедневной темп снижения находился в очень узком диапазоне $0,26-0,29 в день (из 31 значения 20 находятся в этом диапазоне).
 
И каждую пятницу, кроме 29.09. ($0,23) и 05.09. ($0,25) «выводился» на уровень $0,28 за сессию.
 
Если в четверг темп снижения был ниже $0,28 то следовало резкое снижение цены нефти.
 
Пример:
— в четверг 07.08 нефть стоит $106,37 и темп снижения — всего $0,24 за сессию.
— в пятницу 08.08. нефть стоит уже $105,31 и темп снижения — $0,27 за сессию.
 
Если в четверг тем снижения был выше $0,28 то следовал рост цены нефти.
 
Пример:
— в четверг 14.08. нефть стоит $102,08 и темп снижения — целых $0,32 за сессию.


( Читать дальше )

Свежачок от Лары — обновление разметки по Light Sweet тикер CL Интересующимся — полезно взглянуть. Как видите — перспективы лайта а с ним и брента довольно печальны. И в связи с этим как обычно Ведомости уже все про это знают. Чем это грозит российской экономике — каждый пускай решит сам





( Читать дальше )

В ближайшее время можно ожидать отскока в ценах которое нужно использовать для занятия коротких позиций. Дно среднесрочно будет достигнуто к началу ноября плюс минус и так как это будет дно 18 месячного цикла — вставать в лонг не рекомендую. Затем последует довольно ощутимое восстановление. Сильное падение ожидаю в 17-18 годах

В ближайшее время рекомендую держать в сторонке — пока не закончится коррекция. Ясная 5 волновая структура говорит что снижение вниз будет продолжаться. Входить в шорты после формирования коррекции из 3 волн. Уровни 103.87 где можно присмотреться к продажам снова — либо 104.6 — 105.32 В районе 104 проходит граница треугольника — возможно достаточно будет теста границы снизу. При первых признаках разворота и окончания коррекции — продавать. При пробое нижней границы треугольника — 100 — 100.5 продажи наращивать. Цели ниже 90



( Читать дальше )

 
 
 


Начало тут http://smart-lab.ru/blog/178050.php Шорты можно закрывать, если контракт подгоняет, либо подтягивать стопы. Сейчас возможно локальное укрепление нефти на протяжении 8-9 дней и затем снова шорт с целями в конце мая. Сейчас начинается новый контракт — можно без паники зайти и посидеть
 
 

Вчера была расчетная точка входа в шорт по американской нефти. График пока подтверждает это — несколько дневных свечей дожи одна за одной.Близится точка D — вход в шорт Аггресивно можно входить уже сейчас — так как 10day FLD уже пересекла 20day FLD. Консервативно — нужно подождать день два и дождаться пересечения ценой 20day FLD. Дно будет достигнуто в в районе 21-23 апреля ( дно 40 дневного цикла ) и цене в районе 100$ — затем отскок к началу мая ( думаю новая вершина будет сформирована ниже 104 и датой в первых числах мая ) и сильное падение к концу мая ( дно 80day цикла будет показано в районе 28 мая — 1 июня + — )
 

Для тех кто видит подобный анализ впервые и заинтересовался им — читайте книгу Grafton — Mastering Hurst Cycles. Программа для анализа называется Sentient Trader, а стратегия принятия торговых решений — FLD Trading Strategy